PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VGCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VGCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VGCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VGCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%0.88%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		-0.47%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VGCAX с доходностью -0.47%.

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

VGCAX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.73%
3 года*
5.55%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINXVEGBX с VTABX
Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLXVGCAX с QQQ

Сравнение комиссий VEGBX и VGCAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGCAX в 0.25%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VGCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVGCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.42

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.00

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.75

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

6.84

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VGCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VGCAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VGCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVGCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.42

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.79

+0.24

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VGCAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VGCAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VGCAX в 3.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		3.88%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VGCAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VGCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVGCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-18.63%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-2.90%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-18.63%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-2.19%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.42%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.74%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VGCAX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVGCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.57%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.24%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

3.50%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

5.04%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

4.86%

+1.51%