PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VGCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VGCAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGBX или VGCAX.

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VGCAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VGCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEGBX:

1.46

VGCAX:

1.49

Коэф-т Сортино

VEGBX:

2.14

VGCAX:

2.20

Коэф-т Омега

VEGBX:

1.28

VGCAX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VEGBX:

1.51

VGCAX:

0.61

Коэф-т Мартина

VEGBX:

6.11

VGCAX:

6.00

Индекс Язвы

VEGBX:

1.23%

VGCAX:

1.01%

Дневная вол-ть

VEGBX:

5.21%

VGCAX:

4.13%

Макс. просадка

VEGBX:

-25.52%

VGCAX:

-20.74%

Текущая просадка

VEGBX:

-1.28%

VGCAX:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью 1.66%.

VEGBX

С начала года

2.44%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

1.30%

1 год

7.65%

5 лет

4.61%

10 лет

N/A

VGCAX

С начала года

1.66%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

1.23%

1 год

6.29%

5 лет

1.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEGBX и VGCAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGCAX в 0.25%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEGBX и VGCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEGBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCAX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEGBX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGCAX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VGCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VGCAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности VGCAX в 4.87%

TTM20242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.89%6.52%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.87%4.65%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VGCAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки VGCAX в -20.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VGCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VGCAX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...