PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VGCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEGBXVGCAX
Дох-ть с нач. г.7.86%4.32%
Дох-ть за 1 год16.18%10.55%
Дох-ть за 3 года1.25%-0.74%
Дох-ть за 5 лет3.45%1.87%
Коэф-т Шарпа3.042.31
Коэф-т Сортино4.763.54
Коэф-т Омега1.611.42
Коэф-т Кальмара1.280.85
Коэф-т Мартина18.2512.07
Индекс Язвы0.90%0.90%
Дневная вол-ть5.41%4.72%
Макс. просадка-25.52%-18.63%
Текущая просадка-1.39%-2.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VEGBX и VGCAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VGCAX

С начала года, VEGBX показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью 4.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.86%
4.67%
VEGBX
VGCAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VGCAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGCAX в 0.25%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 18.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.25
VGCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.07

Сравнение коэффициента Шарпа VEGBX и VGCAX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа VGCAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VGCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
2.31
VEGBX
VGCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VGCAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VGCAX в 4.51%


TTM2023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.00%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.51%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VGCAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VGCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-2.94%
VEGBX
VGCAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VGCAX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
1.19%
VEGBX
VGCAX