PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VGCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VGCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.59%
4.40%
VEGBX
VGCAX

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью 4.32%.


VEGBX

С начала года

7.77%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.59%

1 год

13.99%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VGCAX

С начала года

4.32%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

4.39%

1 год

9.18%

5 лет (среднегодовая)

1.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VEGBXVGCAX
Коэф-т Шарпа2.662.02
Коэф-т Сортино4.103.07
Коэф-т Омега1.521.36
Коэф-т Кальмара1.340.81
Коэф-т Мартина14.619.51
Индекс Язвы0.96%0.97%
Дневная вол-ть5.25%4.53%
Макс. просадка-25.52%-18.63%
Текущая просадка-1.47%-2.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VGCAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGCAX в 0.25%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VEGBX и VGCAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.662.02
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.103.07
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.36
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.340.81
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.619.51
VEGBX
VGCAX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VGCAX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VGCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.02
VEGBX
VGCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VGCAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VGCAX в 4.51%


TTM2023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.01%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.51%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VGCAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VGCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-2.94%
VEGBX
VGCAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VGCAX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
1.04%
VEGBX
VGCAX