Сравнение VEGBX с VGCAX
VEGBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares) and VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEGBX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Vanguard, while VGCAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VEGBX returned 4.28%/yr vs 1.00%/yr for VGCAX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VEGBX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for VGCAX.
Доходность
Сравнение доходности VEGBX и VGCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGBX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью 0.88%.
VEGBX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.79%
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VEGBX и VGCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 3.19% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | 0.58% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 0.88% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
Correlation
The correlation between VEGBX and VGCAX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between VEGBX and VGCAX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGBX vs. VGCAX — Ранг доходности на риск
VEGBX
VGCAX
Сравнение VEGBX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGBX | VGCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.14 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 3.54 | +7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGBX и VGCAX
Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VGCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGBX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -18.63% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -2.90% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -3.54% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -18.52% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.89% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.27% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.93% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGBX и VGCAX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGBX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.02% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 2.79% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 3.31% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.08% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 4.81% | +1.52% |
Сравнение комиссий VEGBX и VGCAX
VEGBX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGCAX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGBX и VGCAX
Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VGCAX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 6.23% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 5.03% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEGBX and VGCAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGBX has higher volatility (1.24%) compared to VGCAX (1.02%). In terms of maximum drawdown, VEGBX dropped -24.27% vs VGCAX's -18.63%.
VEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGBX и VGCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор