PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с MSMLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и MSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-2.51%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		-0.43%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у MSMLX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям MSMLX по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.25% соответственно.

VEMAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.16%
1 год
19.13%
3 года*
12.46%
5 лет*
3.36%
10 лет*
7.28%

MSMLX

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.97%
1 год
15.42%
3 года*
6.49%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с FIVFXMSMLX с EEMS

Сравнение комиссий VEMAX и MSMLX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEMAX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXMSMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.83

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.20

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.87

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

2.85

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.83

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между VEMAX и MSMLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и MSMLX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности MSMLX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.73%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.50%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и MSMLX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и MSMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-36.40%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.89%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-28.00%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-34.33%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-12.89%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-9.30%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.93%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и MSMLX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 6.36%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.16%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

12.87%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.61%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.24%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.83%

-0.46%