PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSMLX с EEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с EEMS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или EEMS.

Корреляция

Корреляция между MSMLX и EEMS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.27

EEMS:

0.09

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.16

EEMS:

0.35

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.98

EEMS:

1.05

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.09

EEMS:

0.15

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.34

EEMS:

0.42

Индекс Язвы

MSMLX:

10.00%

EEMS:

6.85%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.18%

EEMS:

16.92%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

EEMS:

-48.89%

Текущая просадка

MSMLX:

-25.21%

EEMS:

-3.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSMLX показывает доходность 4.33%, а EEMS немного ниже – 4.21%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 0.97% против 4.14% соответственно.

MSMLX

С начала года

4.33%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

-5.34%

5 лет

7.47%

10 лет

0.97%

EEMS

С начала года

4.21%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

4.72%

1 год

0.72%

5 лет

14.00%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSMLX и EEMS

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.69%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и EEMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг риск-скорректированной доходности EEMS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа EEMS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и EEMS

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности EEMS в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.17%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.49%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и EEMS

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и EEMS

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 4.34%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...