Сравнение MSMLX с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или EEMS.
Основные характеристики
| MSMLX | EEMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.04% | 6.15% |
| Дох-ть за 1 год | -0.01% | 15.38% |
| Дох-ть за 3 года | -8.01% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.50% | 9.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.02 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | 5.93 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 15.44% | 13.04% |
| Макс. просадка | -45.68% | -48.89% |
| Текущая просадка | -23.22% | -4.81% |
Корреляция
Корреляция между MSMLX и EEMS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и EEMS
С начала года, MSMLX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 2.12% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и EEMS
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSMLX c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и EEMS
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EEMS в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.59% | 1.59% | 0.39% | 0.00% | 0.21% | 0.51% | 0.49% | 0.43% | 0.43% | 0.13% | 0.39% | 0.48% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.42% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и EEMS
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и EEMS
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.