PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции MSMLX превзошли акции EEMS по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.19% соответственно.

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий MSMLX и EEMS

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

MSMLX vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.56

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.09

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.68

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

9.64

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EEMS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Корреляция

Корреляция между MSMLX и EEMS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и EEMS

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и EEMS

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-48.89%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-10.99%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-27.07%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-48.89%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-7.86%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-10.60%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.06%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и EEMS

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

8.24%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.39%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.74%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

15.69%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.79%

-0.94%