PortfoliosLab logo
Сравнение MSMLX с EEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSMLX и EEMS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.19%
67.93%
MSMLX
EEMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.18

EEMS:

0.09

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.13

EEMS:

0.24

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.98

EEMS:

1.03

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.09

EEMS:

0.08

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.32

EEMS:

0.22

Индекс Язвы

MSMLX:

9.58%

EEMS:

6.62%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.19%

EEMS:

16.59%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

EEMS:

-48.89%

Текущая просадка

MSMLX:

-28.29%

EEMS:

-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 0.68% против 3.72% соответственно.


MSMLX

С начала года

0.04%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-5.34%

5 лет

8.38%

10 лет

0.68%

EEMS

С начала года

-1.24%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-4.77%

1 год

0.44%

5 лет

13.96%

10 лет

3.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и EEMS

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.69%.


График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMS: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и EEMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

EEMS
Ранг риск-скорректированной доходности EEMS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MSMLX: -0.18
EEMS: 0.09
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSMLX: -0.13
EEMS: 0.24
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSMLX: 0.98
EEMS: 1.03
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MSMLX: -0.09
EEMS: 0.08
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MSMLX: -0.32
EEMS: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа EEMS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.09
MSMLX
EEMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и EEMS

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности EEMS в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
3.30%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
2.63%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и EEMS

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.29%
-8.67%
MSMLX
EEMS

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и EEMS

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.59%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.59%
10.29%
MSMLX
EEMS