PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с EEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.70%
-1.14%
MSMLX
EEMS

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям EEMS по среднегодовой доходности: 1.70% против 4.77% соответственно.


MSMLX

С начала года

-3.25%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-3.71%

1 год

-6.86%

5 лет (среднегодовая)

7.62%

10 лет (среднегодовая)

1.70%

EEMS

С начала года

3.48%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-1.14%

1 год

8.28%

5 лет (среднегодовая)

9.24%

10 лет (среднегодовая)

4.77%

Основные характеристики


MSMLXEEMS
Коэф-т Шарпа-0.460.62
Коэф-т Сортино-0.530.90
Коэф-т Омега0.941.12
Коэф-т Кальмара-0.260.86
Коэф-т Мартина-1.582.92
Индекс Язвы4.53%2.73%
Дневная вол-ть15.51%12.85%
Макс. просадка-45.68%-48.89%
Текущая просадка-25.69%-7.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и EEMS

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.69%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MSMLX и EEMS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.460.62
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.530.90
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.941.12
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.260.86
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.582.92
MSMLX
EEMS

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа EEMS равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
0.62
MSMLX
EEMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и EEMS

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EEMS в 2.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.64%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
2.48%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и EEMS

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.69%
-7.21%
MSMLX
EEMS

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и EEMS

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
3.69%
MSMLX
EEMS