Сравнение MSMLX с MASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX).
MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и MASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMLX и MASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | -0.43% | 13.50% | -6.10% | 20.04% | -16.78% | 26.40% | 43.69% | 17.38% | -17.80% | 30.43% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 4.69% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMLX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSMLX имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции MASGX немного отстают с 9.21%.
MSMLX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 9.25%
MASGX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и MASGX
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MASGX в 1.24%.
Доходность на риск
MSMLX vs. MASGX — Ранг доходности на риск
MSMLX
MASGX
Сравнение MSMLX c MASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMLX | MASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.45 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.94 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.44 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.06 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMLX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSMLX и MASGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и MASGX
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности MASGX в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.50% | 1.50% | 3.95% | 8.36% | 8.04% | 9.18% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.33% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и MASGX
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и MASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMLX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.40% | -36.34% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.20% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -36.34% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -36.34% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -14.20% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -11.38% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.36% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и MASGX
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.16%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMLX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 9.85% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 15.17% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 20.08% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 20.13% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 18.20% | -1.37% |