Сравнение MSMLX с MASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX).
MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и MASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMLX и MASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 2.09% | 13.50% | -6.10% | 20.04% | -16.78% | 26.40% | 43.69% | 17.38% | -17.80% | 30.43% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.87% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSMLX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции MASGX немного впереди с 9.53%.
MSMLX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.52%
MASGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и MASGX
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MASGX в 1.24%.
Доходность на риск
MSMLX vs. MASGX — Ранг доходности на риск
MSMLX
MASGX
Сравнение MSMLX c MASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMLX | MASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.70 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.80 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 6.12 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMLX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSMLX и MASGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и MASGX
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MASGX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.47% | 1.50% | 3.95% | 8.36% | 8.04% | 9.18% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.18% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и MASGX
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и MASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMLX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.40% | -36.34% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.20% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -36.34% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -36.34% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -11.60% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -11.38% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.19% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и MASGX
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.75%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMLX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 10.52% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 15.44% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 20.25% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 20.17% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.22% | -1.37% |