PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с MASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSMLXMASGX
Дох-ть с нач. г.2.19%7.66%
Дох-ть за 1 год1.25%4.49%
Дох-ть за 3 года-7.00%-7.94%
Дох-ть за 5 лет7.99%4.45%
Коэф-т Шарпа0.100.24
Коэф-т Сортино0.240.47
Коэф-т Омега1.031.05
Коэф-т Кальмара0.060.13
Коэф-т Мартина0.370.73
Индекс Язвы4.32%5.94%
Дневная вол-ть15.34%18.24%
Макс. просадка-45.68%-37.82%
Текущая просадка-21.51%-24.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MSMLX и MASGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и MASGX

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 7.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
4.49%
MSMLX
MASGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и MASGX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MASGX в 1.24%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии MASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSMLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.37
MASGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MASGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MASGX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MASGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MASGX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MASGX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.73

Сравнение коэффициента Шарпа MSMLX и MASGX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MASGX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
0.24
MSMLX
MASGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и MASGX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MASGX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.55%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund
1.85%1.99%0.34%0.00%0.07%0.27%0.20%2.35%1.47%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и MASGX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки MASGX в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и MASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.51%
-24.77%
MSMLX
MASGX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и MASGX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 3.83%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
5.26%
MSMLX
MASGX