PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с MASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и MASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.61%
-2.24%
MSMLX
MASGX

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 0.80%.


MSMLX

С начала года

-3.53%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-7.12%

5 лет (среднегодовая)

7.55%

10 лет (среднегодовая)

1.64%

MASGX

С начала года

0.80%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-2.24%

1 год

-3.84%

5 лет (среднегодовая)

3.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MSMLXMASGX
Коэф-т Шарпа-0.46-0.21
Коэф-т Сортино-0.52-0.17
Коэф-т Омега0.940.98
Коэф-т Кальмара-0.26-0.11
Коэф-т Мартина-1.56-0.67
Индекс Язвы4.57%5.74%
Дневная вол-ть15.51%18.41%
Макс. просадка-45.68%-37.82%
Текущая просадка-25.90%-29.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и MASGX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MASGX в 1.24%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии MASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MSMLX и MASGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.46-0.21
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.52-0.17
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.940.98
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.26-0.11
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.56-0.67
MSMLX
MASGX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MASGX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
-0.21
MSMLX
MASGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и MASGX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MASGX в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.65%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund
1.98%1.99%0.34%0.00%0.07%0.27%0.20%2.35%1.47%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и MASGX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки MASGX в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и MASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.90%
-29.56%
MSMLX
MASGX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и MASGX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 4.34%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
5.11%
MSMLX
MASGX