PortfoliosLab logo
Сравнение MSMLX с MASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSMLX и MASGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и MASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.30%
76.90%
MSMLX
MASGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.26

MASGX:

-0.14

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.23

MASGX:

-0.05

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.97

MASGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.19

MASGX:

-0.10

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.47

MASGX:

-0.27

Индекс Язвы

MSMLX:

9.34%

MASGX:

10.50%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.08%

MASGX:

20.64%

Макс. просадка

MSMLX:

-36.40%

MASGX:

-33.85%

Текущая просадка

MSMLX:

-13.42%

MASGX:

-18.89%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у MASGX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям MASGX по среднегодовой доходности: 5.42% против 5.89% соответственно.


MSMLX

С начала года

-0.87%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-6.84%

5 лет

12.24%

10 лет

5.42%

MASGX

С начала года

-1.01%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-5.53%

5 лет

11.26%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и MASGX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MASGX в 1.24%.


График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%
График комиссии MASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MASGX: 1.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и MASGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

MASGX
Ранг риск-скорректированной доходности MASGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MSMLX: -0.26
MASGX: -0.14
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSMLX: -0.23
MASGX: -0.05
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSMLX: 0.97
MASGX: 0.99
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MSMLX: -0.19
MASGX: -0.10
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MSMLX: -0.47
MASGX: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MASGX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.14
MSMLX
MASGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и MASGX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности MASGX в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
3.98%3.95%8.36%8.04%5.83%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%0.39%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund
2.60%2.58%7.52%5.39%8.76%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и MASGX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки MASGX в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и MASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-18.89%
MSMLX
MASGX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и MASGX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.61%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
9.71%
MSMLX
MASGX