PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSMLX с MASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и MASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и MASGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund
7.87%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%42.90%12.56%-9.70%33.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSMLX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции MASGX немного впереди с 9.53%.


MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%

MASGX

1 день
3.03%
1 месяц
-8.96%
С начала года
7.87%
6 месяцев
10.70%
1 год
32.50%
3 года*
11.26%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Matthews Asia ESG Fund

Сравнение комиссий MSMLX и MASGX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MASGX в 1.24%.


Доходность на риск

MSMLX vs. MASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSMLXMASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.70

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.24

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.80

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

6.12

-2.36

MSMLX vs. MASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MASGX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSMLXMASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между MSMLX и MASGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и MASGX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MASGX в 5.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund
5.18%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и MASGX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и MASGX.


Загрузка...

Показатели просадок


MSMLXMASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-36.34%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-14.20%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-36.34%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-36.34%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-11.60%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-11.38%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.19%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и MASGX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.75%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSMLXMASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

10.52%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.44%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

20.25%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

20.17%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

18.22%

-1.37%