Сравнение MSMLX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMLX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 2.09% | 13.50% | -6.10% | 20.04% | -16.78% | 26.40% | 43.69% | 17.38% | -17.80% | 30.43% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.32% соответственно.
MSMLX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.52%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и HSCZ
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
MSMLX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
MSMLX
HSCZ
Сравнение MSMLX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMLX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.07 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.81 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.00 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 12.08 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMLX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.07 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSMLX и HSCZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и HSCZ
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.47% | 1.50% | 3.95% | 8.36% | 8.04% | 9.18% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и HSCZ
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMLX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.40% | -34.89% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -9.80% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -20.11% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -34.89% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -4.98% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.70% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.46% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и HSCZ
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMLX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.32% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 8.66% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 14.48% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 13.38% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.65% | +1.20% |