PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSMLX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с HSCZ

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или HSCZ.

Корреляция

Корреляция между MSMLX и HSCZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.94%
0.77%
MSMLX
HSCZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.55

HSCZ:

0.44

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.66

HSCZ:

0.67

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.92

HSCZ:

1.09

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.26

HSCZ:

0.55

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-1.01

HSCZ:

2.48

Индекс Язвы

MSMLX:

8.58%

HSCZ:

2.19%

Дневная вол-ть

MSMLX:

15.72%

HSCZ:

12.23%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

MSMLX:

-28.94%

HSCZ:

-3.34%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 0.44%.

MSMLX

С начала года

-0.87%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-8.98%

5 лет

10.73%

10 лет

0.97%

HSCZ

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.64%

5 лет

15.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSMLX и HSCZ

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSMLX: -0.55
HSCZ: 0.44
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
MSMLX: -0.66
HSCZ: 0.67
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
MSMLX: 0.92
HSCZ: 1.09
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSMLX: -0.26
HSCZ: 0.55
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSMLX: -1.01
HSCZ: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.44
MSMLX
HSCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и HSCZ

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности HSCZ в 3.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.33%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.24%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и HSCZ

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.94%
-3.34%
MSMLX
HSCZ

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и HSCZ

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.39%
4.58%
MSMLX
HSCZ