Сравнение MSMLX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или HSCZ.
Основные характеристики
| MSMLX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.19% | 9.83% |
| Дох-ть за 1 год | 4.82% | 14.02% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.23% | 9.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 12.25% |
| Макс. просадка | -36.40% | -34.89% |
| Текущая просадка | -4.48% | -2.62% |
Корреляция
Корреляция между MSMLX и HSCZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и HSCZ
С начала года, MSMLX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 9.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и HSCZ
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSMLX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и HSCZ
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности HSCZ в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 8.18% | 8.36% | 8.04% | 5.83% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% | 0.39% | 0.48% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.58% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и HSCZ
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и HSCZ
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.