Сравнение MSMLX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или HSCZ.
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и HSCZ
Доходность по периодам
С начала года, MSMLX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.59%.
MSMLX
-5.45%
-7.69%
-8.11%
-8.87%
6.92%
1.54%
HSCZ
10.59%
-2.27%
-0.03%
15.94%
8.34%
N/A
Основные характеристики
| MSMLX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | -1.87 | 8.51 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 11.52% |
| Макс. просадка | -45.68% | -34.89% |
| Текущая просадка | -27.38% | -2.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и HSCZ
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между MSMLX и HSCZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSMLX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и HSCZ
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности HSCZ в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.68% | 1.59% | 0.39% | 0.00% | 0.21% | 0.51% | 0.49% | 0.43% | 0.43% | 0.13% | 0.39% | 0.48% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.56% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и HSCZ
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и HSCZ
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.