PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSMLX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с HSCZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или HSCZ.

Корреляция

Корреляция между MSMLX и HSCZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.27

HSCZ:

0.60

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.16

HSCZ:

0.90

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.98

HSCZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.09

HSCZ:

0.72

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.34

HSCZ:

3.10

Индекс Язвы

MSMLX:

10.00%

HSCZ:

2.96%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.18%

HSCZ:

15.80%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

MSMLX:

-25.21%

HSCZ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 6.62%.

MSMLX

С начала года

4.33%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

-5.34%

5 лет

7.47%

10 лет

0.97%

HSCZ

С начала года

6.62%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

8.90%

1 год

9.12%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSMLX и HSCZ

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и HSCZ

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности HSCZ в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.17%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.06%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и HSCZ

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и HSCZ

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...