Сравнение MSMLX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или HSCZ.
Корреляция
Корреляция между MSMLX и HSCZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и HSCZ
Основные характеристики
MSMLX:
-0.68
HSCZ:
0.96
MSMLX:
-0.85
HSCZ:
1.34
MSMLX:
0.90
HSCZ:
1.18
MSMLX:
-0.31
HSCZ:
1.14
MSMLX:
-1.35
HSCZ:
5.23
MSMLX:
7.66%
HSCZ:
2.13%
MSMLX:
15.18%
HSCZ:
11.60%
MSMLX:
-45.68%
HSCZ:
-34.89%
MSMLX:
-29.16%
HSCZ:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, MSMLX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 1.40%.
MSMLX
-1.17%
1.20%
-10.88%
-11.35%
5.91%
1.08%
HSCZ
1.40%
-1.60%
2.76%
10.33%
10.40%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и HSCZ
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSMLX и HSCZ
MSMLX
HSCZ
Сравнение MSMLX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и HSCZ
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности HSCZ в 3.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 3.35% | 3.31% | 1.59% | 0.39% | 0.00% | 0.21% | 0.51% | 0.49% | 0.43% | 0.43% | 0.13% | 0.39% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.21% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и HSCZ
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и HSCZ
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.