PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSMLXHSCZ
Дох-ть с нач. г.-2.98%10.83%
Дох-ть за 1 год-3.55%19.14%
Дох-ть за 3 года-9.04%4.12%
Дох-ть за 5 лет7.32%8.46%
Коэф-т Шарпа-0.221.63
Коэф-т Сортино-0.202.19
Коэф-т Омега0.981.30
Коэф-т Кальмара-0.131.94
Коэф-т Мартина-0.789.64
Индекс Язвы4.42%1.98%
Дневная вол-ть15.56%11.74%
Макс. просадка-45.68%-34.89%
Текущая просадка-25.48%-2.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MSMLX и HSCZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и HSCZ

С начала года, MSMLX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.55%
0.43%
MSMLX
HSCZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и HSCZ

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSMLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.78
HSCZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSCZ, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSCZ, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSCZ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSCZ, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSCZ, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.64

Сравнение коэффициента Шарпа MSMLX и HSCZ

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22
1.63
MSMLX
HSCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и HSCZ

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HSCZ в 2.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.64%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
2.56%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и HSCZ

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.48%
-2.67%
MSMLX
HSCZ

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и HSCZ

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
2.74%
MSMLX
HSCZ