PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.61%
1.15%
MSMLX
FIVFX

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 1.64% против 6.36% соответственно.


MSMLX

С начала года

-3.53%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-7.12%

5 лет (среднегодовая)

7.55%

10 лет (среднегодовая)

1.64%

FIVFX

С начала года

9.77%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.15%

1 год

17.37%

5 лет (среднегодовая)

5.44%

10 лет (среднегодовая)

6.36%

Основные характеристики


MSMLXFIVFX
Коэф-т Шарпа-0.461.25
Коэф-т Сортино-0.521.82
Коэф-т Омега0.941.22
Коэф-т Кальмара-0.260.81
Коэф-т Мартина-1.565.95
Индекс Язвы4.57%2.92%
Дневная вол-ть15.51%13.91%
Макс. просадка-45.68%-66.32%
Текущая просадка-25.90%-7.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и FIVFX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MSMLX и FIVFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.461.25
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.521.82
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.941.22
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.260.81
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.565.95
MSMLX
FIVFX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
1.25
MSMLX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и FIVFX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FIVFX в 0.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.65%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.34%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и FIVFX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.90%
-7.88%
MSMLX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и FIVFX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
3.70%
MSMLX
FIVFX