PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSMLX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с FIVFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или FIVFX.

Корреляция

Корреляция между MSMLX и FIVFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.27

FIVFX:

0.49

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.16

FIVFX:

0.89

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.98

FIVFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.09

FIVFX:

0.55

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.34

FIVFX:

2.01

Индекс Язвы

MSMLX:

10.00%

FIVFX:

5.39%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.18%

FIVFX:

20.15%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

MSMLX:

-25.21%

FIVFX:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 0.97% против 6.34% соответственно.

MSMLX

С начала года

4.33%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

-5.34%

5 лет

7.47%

10 лет

0.97%

FIVFX

С начала года

13.11%

1 месяц

11.33%

6 месяцев

9.33%

1 год

9.71%

5 лет

8.76%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSMLX и FIVFX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и FIVFX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FIVFX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.17%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.69%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и FIVFX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и FIVFX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...