PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSMLXFIVFX
Дох-ть с нач. г.2.19%11.88%
Дох-ть за 1 год1.25%26.27%
Дох-ть за 3 года-7.00%-1.93%
Дох-ть за 5 лет7.99%5.99%
Дох-ть за 10 лет2.40%6.83%
Коэф-т Шарпа0.101.89
Коэф-т Сортино0.242.68
Коэф-т Омега1.031.33
Коэф-т Кальмара0.061.02
Коэф-т Мартина0.379.92
Индекс Язвы4.32%2.64%
Дневная вол-ть15.34%13.81%
Макс. просадка-45.68%-66.32%
Текущая просадка-21.51%-6.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MSMLX и FIVFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и FIVFX

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 2.40% против 6.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08%
5.47%
MSMLX
FIVFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и FIVFX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSMLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.37
FIVFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 9.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.95

Сравнение коэффициента Шарпа MSMLX и FIVFX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
1.91
MSMLX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и FIVFX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FIVFX в 0.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.55%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.34%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и FIVFX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.51%
-6.11%
MSMLX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и FIVFX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеют волатильность 3.83% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.87%
MSMLX
FIVFX