PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSMLX с GSINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с GSINX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или GSINX.

Корреляция

Корреляция между MSMLX и GSINX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.26%
142.07%
MSMLX
GSINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.26

GSINX:

-0.12

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.23

GSINX:

-0.05

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.97

GSINX:

0.99

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.19

GSINX:

-0.12

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.47

GSINX:

-0.25

Индекс Язвы

MSMLX:

9.34%

GSINX:

8.25%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.08%

GSINX:

16.56%

Макс. просадка

MSMLX:

-36.40%

GSINX:

-28.80%

Текущая просадка

MSMLX:

-13.42%

GSINX:

-8.91%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 8.93%.

MSMLX

С начала года

-0.87%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-6.84%

5 лет

12.24%

10 лет

5.42%

GSINX

С начала года

8.93%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-3.91%

1 год

-2.65%

5 лет

10.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSMLX и GSINX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
График комиссии GSINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSINX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и GSINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг риск-скорректированной доходности GSINX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MSMLX: -0.26
GSINX: -0.12
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSMLX: -0.23
GSINX: -0.05
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSMLX: 0.97
GSINX: 0.99
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MSMLX: -0.19
GSINX: -0.12
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MSMLX: -0.47
GSINX: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GSINX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.12
MSMLX
GSINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и GSINX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GSINX в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.98%3.95%8.36%8.04%5.83%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%0.39%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		2.01%2.19%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и GSINX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и GSINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-8.91%
MSMLX
GSINX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и GSINX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.61%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
9.88%
MSMLX
GSINX