PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с GSINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSMLXGSINX
Дох-ть с нач. г.-2.98%10.49%
Дох-ть за 1 год-3.55%21.31%
Дох-ть за 3 года-9.04%5.26%
Дох-ть за 5 лет7.32%10.27%
Коэф-т Шарпа-0.221.64
Коэф-т Сортино-0.202.35
Коэф-т Омега0.981.29
Коэф-т Кальмара-0.132.59
Коэф-т Мартина-0.788.20
Индекс Язвы4.42%2.64%
Дневная вол-ть15.56%13.16%
Макс. просадка-45.68%-28.80%
Текущая просадка-25.48%-8.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MSMLX и GSINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и GSINX

С начала года, MSMLX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 10.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.55%
-4.76%
MSMLX
GSINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и GSINX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии GSINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSMLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.78
GSINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSINX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSINX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSINX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSINX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSINX, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.20

Сравнение коэффициента Шарпа MSMLX и GSINX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GSINX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22
1.64
MSMLX
GSINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и GSINX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GSINX в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.64%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
2.05%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и GSINX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и GSINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.48%
-8.36%
MSMLX
GSINX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и GSINX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
2.62%
MSMLX
GSINX