PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с GSINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.61%
-6.60%
MSMLX
GSINX

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 8.97%.


MSMLX

С начала года

-3.53%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-7.12%

5 лет (среднегодовая)

7.55%

10 лет (среднегодовая)

1.64%

GSINX

С начала года

8.97%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-6.60%

1 год

16.85%

5 лет (среднегодовая)

9.93%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MSMLXGSINX
Коэф-т Шарпа-0.461.28
Коэф-т Сортино-0.521.86
Коэф-т Омега0.941.23
Коэф-т Кальмара-0.261.69
Коэф-т Мартина-1.565.44
Индекс Язвы4.57%3.10%
Дневная вол-ть15.51%13.12%
Макс. просадка-45.68%-28.80%
Текущая просадка-25.90%-9.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и GSINX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии GSINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MSMLX и GSINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.461.28
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.521.86
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.941.23
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.261.69
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.565.44
MSMLX
GSINX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа GSINX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
1.28
MSMLX
GSINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и GSINX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GSINX в 2.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.65%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
2.08%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и GSINX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и GSINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.90%
-9.62%
MSMLX
GSINX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и GSINX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
2.80%
MSMLX
GSINX