PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.61%
-3.59%
MSMLX
FEDDX

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям FEDDX по среднегодовой доходности: 1.64% против 5.32% соответственно.


MSMLX

С начала года

-3.53%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-7.12%

5 лет (среднегодовая)

7.55%

10 лет (среднегодовая)

1.64%

FEDDX

С начала года

-1.95%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-3.59%

1 год

3.58%

5 лет (среднегодовая)

6.72%

10 лет (среднегодовая)

5.32%

Основные характеристики


MSMLXFEDDX
Коэф-т Шарпа-0.460.28
Коэф-т Сортино-0.520.47
Коэф-т Омега0.941.06
Коэф-т Кальмара-0.260.38
Коэф-т Мартина-1.561.00
Индекс Язвы4.57%3.59%
Дневная вол-ть15.51%12.86%
Макс. просадка-45.68%-42.95%
Текущая просадка-25.90%-9.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и FEDDX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MSMLX и FEDDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.460.28
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.520.47
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.941.06
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.260.38
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.561.00
MSMLX
FEDDX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
0.28
MSMLX
FEDDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и FEDDX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FEDDX в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.65%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
2.09%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%3.87%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и FEDDX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.90%
-9.19%
MSMLX
FEDDX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и FEDDX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
3.22%
MSMLX
FEDDX