PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMLX с FEDDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both mutual funds - MSMLX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Matthews, while FEDDX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MSMLX returned 11.73%/yr vs 10.95%/yr for FEDDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMLX charges 1.37%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции MSMLX превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.95% соответственно.

MSMLX

1 день
0.87%
1 месяц
2.24%
С начала года
25.47%
6 месяцев
24.22%
1 год
34.43%
3 года*
13.33%
5 лет*
8.65%
10 лет*
11.73%

FEDDX

1 день
0.66%
1 месяц
1.50%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.07%
1 год
40.71%
3 года*
18.98%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMLX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		25.47%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		20.05%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Correlation

The correlation between MSMLX and FEDDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

0.79

The correlation between MSMLX and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFXMSMLX с EEMS
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с ECOW

Доходность на риск

MSMLX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXFEDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.13

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.02

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.33

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

16.61

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.13

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и FEDDX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и FEDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMLXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-42.95%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.54%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-17.29%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-27.45%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-42.95%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.16%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-8.77%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.48%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и FEDDX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMLXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.39%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

10.65%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

13.20%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

14.11%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

15.74%

+1.44%

Сравнение комиссий MSMLX и FEDDX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и FEDDX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FEDDX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.87%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.19%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Часто задаваемые вопросы

MSMLX and FEDDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSMLX has higher volatility (7.17%) compared to FEDDX (4.39%). In terms of maximum drawdown, MSMLX dropped -36.40% vs FEDDX's -42.95%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMLX и FEDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор