PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSMLX с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSMLXFEDDX
Дох-ть с нач. г.-2.98%-0.37%
Дох-ть за 1 год-3.55%8.17%
Дох-ть за 3 года-9.04%0.53%
Дох-ть за 5 лет7.32%7.03%
Дох-ть за 10 лет1.78%5.47%
Коэф-т Шарпа-0.220.62
Коэф-т Сортино-0.200.93
Коэф-т Омега0.981.11
Коэф-т Кальмара-0.130.84
Коэф-т Мартина-0.782.50
Индекс Язвы4.42%3.21%
Дневная вол-ть15.56%13.00%
Макс. просадка-45.68%-42.95%
Текущая просадка-25.48%-7.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MSMLX и FEDDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и FEDDX

С начала года, MSMLX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям FEDDX по среднегодовой доходности: 1.78% против 5.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.55%
-3.53%
MSMLX
FEDDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и FEDDX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.


MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSMLX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSMLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.78
FEDDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.50

Сравнение коэффициента Шарпа MSMLX и FEDDX

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22
0.62
MSMLX
FEDDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и FEDDX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FEDDX в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.64%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
2.06%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%3.87%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и FEDDX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.48%
-7.72%
MSMLX
FEDDX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и FEDDX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
3.54%
MSMLX
FEDDX