PortfoliosLab logo
Сравнение MSMLX с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSMLX и FEDDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.20%
92.42%
MSMLX
FEDDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.26

FEDDX:

0.10

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.23

FEDDX:

0.24

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.97

FEDDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.19

FEDDX:

0.08

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.47

FEDDX:

0.22

Индекс Язвы

MSMLX:

9.34%

FEDDX:

6.96%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.08%

FEDDX:

14.99%

Макс. просадка

MSMLX:

-36.40%

FEDDX:

-42.98%

Текущая просадка

MSMLX:

-13.42%

FEDDX:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции MSMLX превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 5.42% против 3.85% соответственно.


MSMLX

С начала года

-0.87%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-6.84%

5 лет

12.24%

10 лет

5.42%

FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-0.45%

5 лет

9.22%

10 лет

3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSMLX и FEDDX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.


График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%
График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и FEDDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MSMLX: -0.26
FEDDX: 0.10
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSMLX: -0.23
FEDDX: 0.24
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSMLX: 0.97
FEDDX: 1.03
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MSMLX: -0.19
FEDDX: 0.08
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MSMLX: -0.47
FEDDX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.10
MSMLX
FEDDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и FEDDX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FEDDX в 3.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
3.98%3.95%8.36%8.04%5.83%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%0.39%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и FEDDX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-10.41%
MSMLX
FEDDX

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и FEDDX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеют волатильность 8.61% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
8.55%
MSMLX
FEDDX