PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSMLX с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с FEDDX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSMLX или FEDDX.

Корреляция

Корреляция между MSMLX и FEDDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSMLX:

-0.27

FEDDX:

0.27

Коэф-т Сортино

MSMLX:

-0.16

FEDDX:

0.56

Коэф-т Омега

MSMLX:

0.98

FEDDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

MSMLX:

-0.09

FEDDX:

0.26

Коэф-т Мартина

MSMLX:

-0.34

FEDDX:

0.72

Индекс Язвы

MSMLX:

10.00%

FEDDX:

7.04%

Дневная вол-ть

MSMLX:

17.18%

FEDDX:

15.06%

Макс. просадка

MSMLX:

-45.68%

FEDDX:

-42.98%

Текущая просадка

MSMLX:

-25.21%

FEDDX:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям FEDDX по среднегодовой доходности: 1.00% против 4.63% соответственно.

MSMLX

С начала года

4.33%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

-5.34%

5 лет

7.67%

10 лет

1.00%

FEDDX

С начала года

11.94%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

10.31%

1 год

4.09%

5 лет

10.16%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSMLX и FEDDX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSMLX и FEDDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSMLX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и FEDDX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FEDDX в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.17%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.56%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и FEDDX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и FEDDX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...