- ISIN
- US5771252062
- CUSIP
- 577125206
- Эмитент
- Matthews
- Дата выпуска
- 14 сент. 2008 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) прибавил 25.5% с начала года. Текущая цена акции MSMLX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSMLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,514.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) показал доход в 25.47% с начала года и 34.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSMLX составила 11.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 11.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSMLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSMLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 мая 2009 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.82% | 6.02% | -9.86% | 19.13% | 2.01% | 1.12% | 25.47% | ||||||
| 2025 | -1.26% | -1.18% | 0.36% | 2.30% | 4.02% | 7.65% | -1.47% | 3.68% | 0.60% | 2.33% | -3.01% | -0.81% | 13.50% |
| 2024 | -2.23% | 5.09% | -2.78% | 0.04% | -1.10% | 1.39% | 1.10% | 2.17% | 3.41% | -5.57% | -4.11% | -3.10% | -6.10% |
| 2023 | 8.45% | -4.51% | 1.88% | 2.63% | -0.80% | 6.13% | 8.06% | -5.49% | -2.31% | -6.29% | 9.31% | 3.03% | 20.04% |
| 2022 | -5.75% | -3.90% | -1.88% | -5.68% | 4.70% | -6.93% | 1.19% | 1.54% | -9.16% | -0.61% | 12.31% | -2.20% | -16.78% |
| 2021 | 3.55% | 1.12% | -4.16% | 5.92% | 4.03% | 7.15% | 3.16% | -1.48% | -0.29% | 4.14% | -0.15% | 1.25% | 26.40% |
Метрики бенчмарка
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund has an annualized alpha of 4.92%, beta of 0.63, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.42%) than losses (80.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.92%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 85.42%
- Участие в снижении
- 80.48%
Комиссия
Комиссия MSMLX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSMLX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSMLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 13.52 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews Emerging Markets Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.91 | $2.13 | $1.86 | $2.75 | $0.07 | $0.09 | $3.30 | $1.86 | $0.08 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.50% | 3.95% | 8.36% | 8.04% | 9.18% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $2.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund показал максимальную просадку в 36.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Matthews Emerging Markets Small Companies Fund составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.40%нояб. 2008 г. | 1mo 29d | 5mo 18d | 7mo 17dсент. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -34.33%март 2020 г. | 1y 9mo | 3mo 15d | 2y 24dиюнь 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.00%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.40%окт. 2011 г. | 2mo 8d | 1y 7mo | 1y 9moиюль 2011 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.43%янв. 2016 г. | 7mo 23d | 1y 7mo | 2y 3moиюнь 2015 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| MSMLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.40% | -56.78% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -9.10% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.62% | -18.90% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -25.43% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -33.92% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.74% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.72% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.97% | +1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSMLX
Добавьте Matthews Emerging Markets Small Companies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSMLX