PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5771252062
CUSIP577125206
ЭмитентMatthews Asia Funds
Дата выпуска14 сент. 2008 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MSMLX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MSMLX с MASGX, MSMLX с OBEMX, MSMLX с GSINX, MSMLX с FEDDX, MSMLX с HSCZ, MSMLX с ^GSPC, MSMLX с VEMAX, MSMLX с EEMS, MSMLX с HAWX, MSMLX с FIVFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.79%
14.38%
MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund показал доход в -0.98% с начала года и -1.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Matthews Emerging Markets Small Companies Fund составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.98%25.82%
1 месяц-5.46%3.20%
6 месяцев-0.90%14.94%
1 год-1.48%35.92%
5 лет (среднегодовая)7.68%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.99%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSMLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.23%5.09%-2.78%0.04%-1.10%1.39%1.10%2.17%3.41%-5.57%-0.98%
20238.45%-4.51%1.88%2.63%-0.80%6.13%8.06%-5.49%-2.31%-6.29%9.31%-3.65%12.25%
2022-5.75%-3.90%-1.88%-5.68%4.70%-6.93%1.19%1.54%-9.16%-0.61%12.31%-9.03%-22.59%
20213.55%1.12%-4.16%5.92%4.03%7.15%3.16%-1.48%-0.29%4.14%-0.15%-7.57%15.39%
2020-0.66%-1.67%-17.87%14.60%5.77%13.24%2.96%3.07%0.05%0.66%6.76%14.29%43.59%
20194.58%2.90%1.74%2.30%-4.38%5.18%-1.95%-1.05%3.19%2.75%-2.34%3.72%17.38%
20183.89%-3.53%1.70%-2.01%3.28%-4.07%-3.09%-1.50%-4.81%-10.40%5.15%-19.74%-32.01%
20172.73%3.63%3.75%1.47%1.17%0.97%3.03%2.98%-0.13%1.56%2.30%-4.26%20.66%
2016-6.44%-0.61%6.26%-0.10%-0.05%0.68%3.27%2.46%2.35%-2.16%-3.57%-2.89%-1.44%
20150.28%1.53%0.50%5.83%0.60%-2.74%-6.33%-11.83%-0.05%4.48%-2.04%1.18%-9.43%
2014-3.31%5.99%1.77%-0.50%3.69%3.65%0.65%2.76%-1.52%-1.37%1.20%-1.77%11.39%
20131.10%2.95%1.11%1.89%2.98%-6.34%0.21%-6.60%5.93%5.27%-0.66%-0.04%7.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MSMLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MSMLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSMLX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSMLX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSMLX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSMLX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSMLX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
3.08
MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Matthews Emerging Markets Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.41$0.41$0.09$0.00$0.06$0.09$0.08$0.10$0.08$0.03$0.08$0.09

Дивидендный доход

1.60%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2013$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.94%
0
MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund показал максимальную просадку в 45.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка Matthews Emerging Markets Small Companies Fund составляет 23.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.68%13 июн. 2018 г.44723 мар. 2020 г.18716 дек. 2020 г.634
-36.4%22 сент. 2008 г.4420 нояб. 2008 г.1147 мая 2009 г.158
-35.74%27 июл. 2011 г.10219 дек. 2011 г.64923 июл. 2014 г.751
-34.27%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-25.43%2 июн. 2015 г.16221 янв. 2016 г.41614 сент. 2017 г.578

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Matthews Emerging Markets Small Companies Fund составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.89%
MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund)
Benchmark (^GSPC)