PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIGX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIGX и VWELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		-3.26%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%9.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEIGX показывает доходность -3.26%, а VWELX немного ниже – -3.35%.

VEIGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-2.27%
1 год
9.86%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с SPYVEIGX с VTI
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VEIGX и VWELX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIGXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.23

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.81

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.88

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

8.47

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIGXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.23

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.82

-0.12

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VWELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VWELX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		4.41%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VWELX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIGXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-36.12%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.03%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-20.88%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-4.90%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.93%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.78%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VWELX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIGXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.07%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.66%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

11.88%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

11.12%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

11.50%

+5.88%