PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEIGX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIGX с VFTAX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIGX или VFTAX.

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VFTAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.51%
105.75%
VEIGX
VFTAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIGX:

0.22

VFTAX:

0.47

Коэф-т Сортино

VEIGX:

0.42

VFTAX:

0.79

Коэф-т Омега

VEIGX:

1.06

VFTAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VEIGX:

0.19

VFTAX:

0.48

Коэф-т Мартина

VEIGX:

0.82

VFTAX:

1.94

Индекс Язвы

VEIGX:

4.28%

VFTAX:

5.00%

Дневная вол-ть

VEIGX:

15.63%

VFTAX:

20.68%

Макс. просадка

VEIGX:

-30.54%

VFTAX:

-34.20%

Текущая просадка

VEIGX:

-11.08%

VFTAX:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -9.90%.

VEIGX

С начала года

-5.88%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-9.04%

1 год

1.36%

5 лет

13.33%

10 лет

N/A

VFTAX

С начала года

-9.90%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.27%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEIGX и VFTAX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
График комиссии VEIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIGX: 0.56%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTAX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIGX и VFTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIGX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VEIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIGX: 0.22
VFTAX: 0.47
Коэффициент Сортино VEIGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIGX: 0.42
VFTAX: 0.79
Коэффициент Омега VEIGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIGX: 1.06
VFTAX: 1.11
Коэффициент Кальмара VEIGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIGX: 0.19
VFTAX: 0.48
Коэффициент Мартина VEIGX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEIGX: 0.82
VFTAX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VFTAX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.47
VEIGX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VFTAX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VFTAX в 1.14%

TTM202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		1.73%1.68%1.72%1.69%1.22%0.86%0.74%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		1.14%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VFTAX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.08%
-13.77%
VEIGX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VFTAX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 11.42%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
14.58%
VEIGX
VFTAX