PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEIGX с VESGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIGX с VESGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIGX или VESGX.

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VESGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIGX:

0.35

VESGX:

0.36

Коэф-т Сортино

VEIGX:

0.66

VESGX:

0.66

Коэф-т Омега

VEIGX:

1.09

VESGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VEIGX:

0.34

VESGX:

0.34

Коэф-т Мартина

VEIGX:

1.34

VESGX:

1.37

Индекс Язвы

VEIGX:

4.56%

VESGX:

4.54%

Дневная вол-ть

VEIGX:

15.94%

VESGX:

15.96%

Макс. просадка

VEIGX:

-30.54%

VESGX:

-30.52%

Текущая просадка

VEIGX:

-3.18%

VESGX:

-3.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEIGX показывает доходность 2.48%, а VESGX немного выше – 2.51%.

VEIGX

С начала года

2.48%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

0.32%

1 год

5.57%

5 лет

15.50%

10 лет

N/A

VESGX

С начала года

2.51%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

0.37%

1 год

5.68%

5 лет

15.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEIGX и VESGX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VESGX в 0.46%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIGX и VESGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VESGX
Ранг риск-скорректированной доходности VESGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VESGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIGX c VESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VESGX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VESGX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VESGX в 2.49%

TTM202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		1.59%1.68%1.72%1.69%1.22%0.86%0.74%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		2.49%2.61%1.81%2.24%2.47%1.06%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VESGX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, примерно равная максимальной просадке VESGX в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VESGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VESGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеют волатильность 4.54% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...