PortfoliosLab logo
Сравнение VEIGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.51%
105.91%
VEIGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIGX:

0.22

VOO:

0.50

Коэф-т Сортино

VEIGX:

0.42

VOO:

0.82

Коэф-т Омега

VEIGX:

1.06

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

VEIGX:

0.19

VOO:

0.51

Коэф-т Мартина

VEIGX:

0.82

VOO:

2.15

Индекс Язвы

VEIGX:

4.28%

VOO:

4.46%

Дневная вол-ть

VEIGX:

15.63%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

VEIGX:

-30.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VEIGX:

-11.08%

VOO:

-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.36%.


VEIGX

С начала года

-5.88%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-9.04%

1 год

1.36%

5 лет

13.33%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.28%

5 лет

15.41%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIGX и VOO

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VEIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIGX: 0.56%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIGX: 0.22
VOO: 0.50
Коэффициент Сортино VEIGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIGX: 0.42
VOO: 0.82
Коэффициент Омега VEIGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIGX: 1.06
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара VEIGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIGX: 0.19
VOO: 0.51
Коэффициент Мартина VEIGX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEIGX: 0.82
VOO: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.50
VEIGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VOO

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
1.73%1.68%1.72%1.69%1.22%0.86%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VOO

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.08%
-12.40%
VEIGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 11.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
13.76%
VEIGX
VOO