PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEIGX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIGX с VFIAX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIGX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VFIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.51%
105.83%
VEIGX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIGX:

0.22

VFIAX:

0.50

Коэф-т Сортино

VEIGX:

0.42

VFIAX:

0.82

Коэф-т Омега

VEIGX:

1.06

VFIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VEIGX:

0.19

VFIAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VEIGX:

0.82

VFIAX:

2.17

Индекс Язвы

VEIGX:

4.28%

VFIAX:

4.46%

Дневная вол-ть

VEIGX:

15.63%

VFIAX:

19.36%

Макс. просадка

VEIGX:

-30.54%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VEIGX:

-11.08%

VFIAX:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -8.24%.

VEIGX

С начала года

-5.88%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-9.04%

1 год

1.36%

5 лет

13.33%

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

-8.24%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-6.67%

1 год

7.42%

5 лет

15.42%

10 лет

11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEIGX и VFIAX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
График комиссии VEIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIGX: 0.56%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIGX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VEIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIGX: 0.22
VFIAX: 0.50
Коэффициент Сортино VEIGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIGX: 0.42
VFIAX: 0.82
Коэффициент Омега VEIGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIGX: 1.06
VFIAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VEIGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIGX: 0.19
VFIAX: 0.52
Коэффициент Мартина VEIGX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEIGX: 0.82
VFIAX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.50
VEIGX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VFIAX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VFIAX в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		1.73%1.68%1.72%1.69%1.22%0.86%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.41%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VFIAX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.08%
-12.30%
VEIGX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 11.42%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
14.03%
VEIGX
VFIAX