PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIGX с IRBO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).

VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIGX и IRBO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		-2.15%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-0.93%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%14.10%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью -0.93%.

VEIGX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-1.10%
1 год
10.71%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

IRBO

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.53%
1 год
48.14%
3 года*
15.67%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с SPYVEIGX с VTI
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Сравнение комиссий VEIGX и IRBO

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

VEIGX vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIGXIRBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.48

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.06

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.66

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

8.99

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIGXIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.48

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Корреляция

Корреляция между VEIGX и IRBO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и IRBO

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		4.36%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и IRBO

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и IRBO.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIGXIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-54.50%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-18.81%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-50.53%

+26.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-12.33%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-20.23%

+16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.57%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и IRBO

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 5.87%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIGXIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

12.23%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

23.24%

-13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

32.60%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

27.88%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

27.41%

-10.03%