PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIGX с IRBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both funds - VEIGX is a ESG fund managed by Vanguard, while IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Over the past 5 years, VEIGX returned 10.37%/yr vs 13.66%/yr for IRBO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEIGX charges 0.56%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 62.72%.

VEIGX

1 день
-0.62%
1 месяц
5.75%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.07%
1 год
15.38%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-2.02%
1 месяц
20.25%
С начала года
62.72%
6 месяцев
59.32%
1 год
106.59%
3 года*
35.80%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIGX и IRBO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		10.09%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		62.72%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%14.10%

Correlation

The correlation between VEIGX and IRBO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.72

The correlation between VEIGX and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEIGX и IRBO

Секторы
VEIGX
IRBO

Технологии

30.3%
83.8%

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%
2.9%

Здравоохранение

8.3%
0.0%

Промышленность

7.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.0%

Недвижимость

5.2%
1.2%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Энергетика

-

-

Технологии

VEIGX
30.3%
IRBO
83.8%

Финансовые услуги

VEIGX
20.8%
IRBO

-

Потребительский циклический сектор

VEIGX
13.5%
IRBO
2.9%

Здравоохранение

VEIGX
8.3%
IRBO
0.0%

Промышленность

VEIGX
7.4%
IRBO
4.7%

Потребительский защитный сектор

VEIGX
5.5%
IRBO
0.0%

Недвижимость

VEIGX
5.2%
IRBO
1.2%

Сырьевые материалы

VEIGX
3.7%
IRBO

-

Коммуникационные услуги

VEIGX
3.2%
IRBO
5.5%

Коммунальные услуги

VEIGX
2.0%
IRBO
3.2%

Энергетика

VEIGX

-

IRBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с SPYVEIGX с VTI
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

VEIGX vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIGXIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.57

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.97

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

5.70

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

19.78

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIGXIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.57

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и IRBO

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIGXIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-54.50%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-18.81%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-32.44%

+17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-50.53%

+26.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.91%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-19.84%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.41%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и IRBO

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 3.39%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIGXIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

12.28%

-8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

25.22%

-15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

30.01%

-17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

28.60%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

27.75%

-10.44%

Сравнение комиссий VEIGX и IRBO

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и IRBO

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		3.88%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEIGX and IRBO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.28%) compared to VEIGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VEIGX dropped -30.54% vs IRBO's -54.50%.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIGX и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор