PortfoliosLab logo
Сравнение VEIGX с VIAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VIAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VIAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
94.77%
47.86%
VEIGX
VIAAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIGX:

0.28

VIAAX:

0.66

Коэф-т Сортино

VEIGX:

0.58

VIAAX:

0.97

Коэф-т Омега

VEIGX:

1.08

VIAAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEIGX:

0.29

VIAAX:

0.65

Коэф-т Мартина

VEIGX:

1.15

VIAAX:

1.81

Индекс Язвы

VEIGX:

4.53%

VIAAX:

5.18%

Дневная вол-ть

VEIGX:

15.78%

VIAAX:

14.96%

Макс. просадка

VEIGX:

-30.54%

VIAAX:

-32.73%

Текущая просадка

VEIGX:

-5.62%

VIAAX:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VIAAX с доходностью 8.40%.


VEIGX

С начала года

-0.11%

1 месяц

15.15%

6 месяцев

-3.32%

1 год

4.44%

5 лет

14.27%

10 лет

N/A

VIAAX

С начала года

8.40%

1 месяц

13.97%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.78%

5 лет

8.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIGX и VIAAX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VIAAX в 0.16%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIGX и VIAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VIAAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIAAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIGX c VIAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VIAAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VIAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28
0.66
VEIGX
VIAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VIAAX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VIAAX в 1.88%


TTM202420232022202120202019201820172016
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
1.63%1.68%1.72%1.69%1.22%0.86%0.74%0.00%0.00%0.00%
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.88%1.92%1.92%2.05%0.94%1.28%1.83%1.99%1.69%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VIAAX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки VIAAX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VIAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.62%
-2.42%
VEIGX
VIAAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VIAAX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.76%
6.45%
VEIGX
VIAAX