PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEIGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIGX с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VEIGX is a ESG fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VEIGX returned 11.35%/yr vs 13.24%/yr for SPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEIGX charges 0.56%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%.

VEIGX

1 день
0.28%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
10.38%
С начала года
14.62%
1 год
19.68%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIGX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		14.62%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%12.75%

Correlation

The correlation between VEIGX and SPY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between VEIGX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEIGX и SPY

Секторы
VEIGX
SPY

Технологии

30.3%
39.0%

Финансовые услуги

20.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Недвижимость

5.2%
1.8%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

VEIGX
30.3%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

VEIGX
20.8%
SPY
11.1%

Потребительский циклический сектор

VEIGX
13.5%
SPY
9.9%

Здравоохранение

VEIGX
8.3%
SPY
8.3%

Промышленность

VEIGX
7.4%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

VEIGX
5.5%
SPY
4.5%

Недвижимость

VEIGX
5.2%
SPY
1.8%

Сырьевые материалы

VEIGX
3.7%
SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

VEIGX
3.2%
SPY
10.6%

Коммунальные услуги

VEIGX
2.0%
SPY
2.1%

Энергетика

VEIGX

-

SPY
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с IRBOVEIGX с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VEIGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEIGXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.72

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.38

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.44

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

10.63

-3.65

VEIGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и SPY

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-55.19%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.88%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-18.76%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-24.50%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.91%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.02%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.04%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 3.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.58%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.02%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

12.58%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.17%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.93%

-0.66%

Сравнение комиссий VEIGX и SPY

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и SPY

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		3.73%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEIGX and SPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.58%) compared to VEIGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, VEIGX dropped -30.54% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIGX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор