PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VBIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.02%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.02%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

VBIAX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.60%
1 год
12.52%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VEGBX и VBIAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.15

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.71

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.72

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

7.99

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.15

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.61

+0.42

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VBIAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VBIAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VBIAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.71%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VBIAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-35.90%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-5.83%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-21.53%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.69%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.47%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.68%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.72%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

6.21%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

11.39%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

11.04%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

11.18%

-4.81%