PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEGBXVEMAX
Дох-ть с нач. г.6.72%16.30%
Дох-ть за 1 год15.21%23.25%
Дох-ть за 3 года0.95%0.81%
Дох-ть за 5 лет3.23%4.98%
Коэф-т Шарпа2.851.92
Коэф-т Сортино4.412.72
Коэф-т Омега1.561.34
Коэф-т Кальмара1.180.98
Коэф-т Мартина16.9110.40
Индекс Язвы0.90%2.32%
Дневная вол-ть5.32%12.51%
Макс. просадка-25.52%-66.45%
Текущая просадка-2.43%-6.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VEGBX и VEMAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VEMAX

С начала года, VEGBX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 16.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
10.42%
VEGBX
VEMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VEMAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 16.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.91
VEMAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMAX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMAX, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.92

Сравнение коэффициента Шарпа VEGBX и VEMAX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
1.85
VEGBX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VEMAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VEMAX в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.08%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
2.49%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%2.76%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VEMAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-6.22%
VEGBX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17%
3.61%
VEGBX
VEMAX