PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%24.43%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью -0.22%.

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Сравнение комиссий VEGBX и VEMAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.43

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.95

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.94

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

7.08

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.26

+0.76

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VEMAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VEMAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VEMAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-66.45%

+42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-11.08%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-32.60%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-8.96%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-16.24%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.04%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

6.88%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

10.91%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

15.40%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

15.22%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

16.39%

-10.02%