Сравнение VEDTX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VEDTX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: -3.04% против -13.82% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и GUSTX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
VEDTX
GUSTX
Сравнение VEDTX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 3.18 | -3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 10.74 | -10.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 7.08 | -6.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 20.50 | -20.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 58.55 | -58.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 3.18 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.03 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.55 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.44 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и GUSTX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и GUSTX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и GUSTX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -79.98% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -0.20% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -1.19% | -53.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -79.98% | +19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -77.89% | +23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -35.61% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 0.07% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и GUSTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.29% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 0.83% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 1.27% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 1.73% | +20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 25.44% | -5.30% |