Сравнение VDHG.AX с VOO
VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VDHG.AX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.16%/yr vs 14.40%/yr for VOO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.75%.
VDHG.AX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.64% | 12.88% | 16.45% | 14.96% | -9.95% | 16.40% | 7.66% | 23.67% | -2.77% | 1.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 4.75% | 9.27% | 37.55% | 26.42% | -12.77% | 36.35% | 7.93% | 31.98% | 5.74% | 0.87% |
Correlation
The correlation between VDHG.AX and VOO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
VOO
Сравнение VDHG.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDHG.AX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 2.82 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и VOO
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDHG.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -24.78% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -11.29% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -17.50% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -21.45% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.96% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.71% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.00% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.59% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 8.00% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 10.26% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 14.55% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 16.28% | -4.53% |
Сравнение комиссий VDHG.AX и VOO
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и VOO
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 2.96% | 3.94% | 2.07% | 2.27% | 4.42% | 8.02% | 5.03% | 3.87% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VDHG.AX and VOO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.
VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. Their fees differ too: 0.27% for VDHG.AX and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор