Сравнение VDHG.AX с VHY.AX
VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and VHY.AX (Vanguard Australian Shares High Yield ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VHY.AX is a Dividend fund tracking the FTSE Australia High Dividend Yield Index. VDHG.AX is actively managed, while VHY.AX is passively managed. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.48%/yr vs 11.06%/yr for VHY.AX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for VHY.AX.
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и VHY.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у VHY.AX с доходностью 8.67%.
VDHG.AX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
VHY.AX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и VHY.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.21% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 8.67% | 14.77% | 11.78% | 11.14% | 8.51% | 16.65% | 1.73% | 20.44% | -7.53% | 0.73% |
Correlation
The correlation between VDHG.AX and VHY.AX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between VDHG.AX and VHY.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. VHY.AX — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
VHY.AX
Сравнение VDHG.AX c VHY.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDHG.AX | VHY.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.77 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 9.80 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDHG.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и VHY.AX
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки VHY.AX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и VHY.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDHG.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -35.54% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -4.84% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -11.68% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -14.41% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.22% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.61% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.87% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и VHY.AX
Текущая волатильность для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHY.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.27% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 8.13% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 10.34% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 12.65% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 14.31% | -2.47% |
Сравнение комиссий VDHG.AX и VHY.AX
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VHY.AX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и VHY.AX
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VHY.AX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.27% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 5.45% | 8.36% | 5.32% | 4.85% | 5.74% | 4.77% | 3.55% | 5.35% | 9.07% | 7.49% | 5.16% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
VDHG.AX and VHY.AX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHY.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHY.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.
VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while VHY.AX is Dividend. Their fees differ too: 0.27% for VDHG.AX and 0.25% for VHY.AX.
Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и VHY.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор