График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) показал доход в -4.66% с начала года и 10.52% за последние 12 месяцев.
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.35%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VDHG.AX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 1.49% | -6.18% | -4.66% | |||||||||
| 2025 | 3.40% | -2.57% | -3.34% | 0.63% | 4.75% | 2.40% | 2.75% | 1.74% | 0.88% | 2.08% | -1.16% | 0.93% | 12.88% |
| 2024 | 2.44% | 2.29% | 3.24% | -2.51% | 0.81% | 2.05% | 2.91% | -0.18% | 1.69% | 1.20% | 3.18% | -0.42% | 17.84% |
| 2023 | 3.97% | -0.02% | 0.81% | 2.10% | -0.14% | 1.96% | 3.03% | -0.37% | -3.30% | -3.09% | 5.25% | 4.71% | 15.49% |
| 2022 | -4.61% | -2.32% | 3.91% | -2.68% | -1.97% | -6.82% | 5.40% | -0.44% | -5.71% | 5.91% | 3.13% | -2.74% | -9.55% |
| 2021 | -1.12% | 0.28% | 3.47% | 2.88% | 1.57% | 2.65% | -1.18% | 2.98% | -1.79% | 0.02% | 1.68% | 1.38% | 13.42% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF: годовая альфа составляет 7.18%, бета — 0.10, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 21.11.2017.
- Этот ETF участвовал в 74.84% снижения S&P 500 Index, но только в 63.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.18%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 63.13%
- Участие в снижении
- 74.84%
Комиссия
Комиссия VDHG.AX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDHG.AX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDHG.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.32 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.55 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.55 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 1.55 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VDHG.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$2.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$2.76 | A$2.94 | A$2.17 | A$1.62 | A$2.66 | A$3.45 | A$2.98 | A$2.22 | A$1.20 |
Дивидендный доход | 3.91% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.34 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.34 | |||||||||
| 2025 | A$0.51 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.93 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.12 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.37 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.94 |
| 2024 | A$0.29 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.46 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.06 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.37 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.17 |
| 2023 | A$0.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.26 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.66 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.45 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.62 |
| 2022 | A$0.28 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.75 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.20 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.43 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.66 |
| 2021 | A$0.99 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.01 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.06 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.38 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF показал максимальную просадку в 28.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF составляет 6.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.34% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 184 | 9 дек. 2020 г. | 206 |
| -17.16% | 5 янв. 2022 г. | 114 | 20 июн. 2022 г. | 281 | 31 июл. 2023 г. | 395 |
| -12.49% | 17 февр. 2025 г. | 38 | 9 апр. 2025 г. | 40 | 10 июн. 2025 г. | 78 |
| -11.93% | 31 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 148 |
| -7.32% | 19 янв. 2026 г. | 45 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...