PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDHG.AX с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDHG.AX с XUSE.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS).

VDHG.AX и XUSE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г.. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VDHG.AX и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDHG.AX и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		-2.79%9.57%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		-0.85%16.96%
Разные валюты инструментов

VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDHG.AX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью -0.85%.

VDHG.AX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.04%
1 год
12.17%
3 года*
12.53%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

XUSE.AS

1 день
3.92%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
3.37%
1 год
15.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с VDHG.AX:
VDHG.AX с DHHF.AXVDHG.AX с GARPVDHG.AX с VYMIVDHG.AX с VFMFVDHG.AX с IVVVDHG.AX с VSO.AXVDHG.AX с QTOP
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLDXUSE.AS с QTOP

Сравнение комиссий VDHG.AX и XUSE.AS

VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Доходность на риск

VDHG.AX vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDHG.AX
Ранг доходности на риск VDHG.AX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDHG.AX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDHG.AX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDHG.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDHG.AX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDHG.AX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDHG.AX c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDHG.AXXUSE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.02

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.97

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.88

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDHG.AX vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDHG.AX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSE.AS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDHG.AX и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDHG.AXXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.02

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.91

-0.17

Корреляция

Корреляция между VDHG.AX и XUSE.AS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDHG.AX и XUSE.AS

Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.47%3.94%3.15%2.68%4.94%5.52%5.09%3.87%2.48%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDHG.AX и XUSE.AS

Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и XUSE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

VDHG.AXXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-12.97%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-10.54%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.24%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.59%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.62%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VDHG.AX и XUSE.AS

Текущая волатильность для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) составляет 5.45%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDHG.AXXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.56%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

9.82%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.61%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

14.65%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

14.65%

-2.77%