Сравнение VDHG.AX с GARP
VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VDHG.AX is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.48%/yr vs 22.26%/yr for GARP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и GARP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как GARP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GARP были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 13.49%.
VDHG.AX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 11.42%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.21% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 4.14% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 13.49% | 12.67% | 51.24% | 42.96% | -21.90% | 35.49% | 13.42% |
Correlation
The correlation between VDHG.AX and GARP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. GARP — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
GARP
Сравнение VDHG.AX c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDHG.AX | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.05 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.17 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDHG.AX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.01 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и GARP
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, примерно равная максимальной просадке GARP в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDHG.AX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -28.90% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -14.87% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -22.44% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -28.90% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.27% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -6.22% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 4.92% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и GARP
Текущая волатильность для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) составляет 2.90%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.65% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.52% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 15.10% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 19.44% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 21.62% | -9.78% |
Сравнение комиссий VDHG.AX и GARP
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и GARP
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности GARP в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.27% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
VDHG.AX and GARP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.27% for VDHG.AX and 0.15% for GARP.
Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор