Сравнение VDHG.AX с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
VDHG.AX и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | -2.79% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 4.14% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -7.71% | 12.67% | 51.24% | 42.96% | -21.90% | 35.49% | 13.42% |
Разные валюты инструментов
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как GARP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GARP были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -7.71%.
VDHG.AX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDHG.AX и GARP
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. GARP — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
GARP
Сравнение VDHG.AX c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDHG.AX | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.05 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 3.17 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDHG.AX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VDHG.AX и GARP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и GARP
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.47% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и GARP
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, примерно равная максимальной просадке GARP в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDHG.AX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -31.34% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -13.69% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -30.61% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -9.19% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -7.53% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.76% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и GARP
Текущая волатильность для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) составляет 5.45%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.10% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 11.99% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 21.57% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 19.38% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 21.78% | -9.90% |