Сравнение VDHG.AX с VDBA.AX
VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and VDBA.AX (Vanguard Diversified Balanced Index ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VDBA.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Balanced Composite Index. VDHG.AX is actively managed, while VDBA.AX is passively managed. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.48%/yr vs 4.87%/yr for VDBA.AX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.27% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и VDBA.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у VDBA.AX с доходностью 2.18%.
VDHG.AX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
VDBA.AX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и VDBA.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.21% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
VDBA.AX Vanguard Diversified Balanced Index ETF | 2.18% | 8.98% | 10.73% | 10.63% | -10.82% | 8.80% | 5.65% | 16.12% | -0.09% | 0.78% |
Correlation
The correlation between VDHG.AX and VDBA.AX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between VDHG.AX and VDBA.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. VDBA.AX — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
VDBA.AX
Сравнение VDHG.AX c VDBA.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDHG.AX | VDBA.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.59 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.06 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDHG.AX | VDBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и VDBA.AX
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки VDBA.AX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и VDBA.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDHG.AX | VDBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -18.31% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -5.20% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -6.89% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -14.82% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.34% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.01% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.37% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и VDBA.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard Diversified Balanced Index ETF (VDBA.AX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDBA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | VDBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.10% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 5.17% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 6.17% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 7.00% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 7.42% | +4.42% |
Сравнение комиссий VDHG.AX и VDBA.AX
И VDHG.AX, и VDBA.AX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и VDBA.AX
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VDBA.AX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDBA.AX Vanguard Diversified Balanced Index ETF | 3.50% | 2.83% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 9.02% | 5.12% | 1.72% | 1.22% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.27% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VDHG.AX and VDBA.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.27% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDHG.AX and VDBA.AX have the same expense ratio: 0.27% per year.
VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while VDBA.AX is Diversified Portfolio.
Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и VDBA.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор