PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDHG.AX с VDGR.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDHG.AX с VDGR.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and VDGR.AX (Vanguard Diversified Growth Index ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VDGR.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Growth Composite Index. VDHG.AX is actively managed, while VDGR.AX is passively managed. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.48%/yr vs 6.99%/yr for VDGR.AX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.27% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDHG.AX и VDGR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у VDGR.AX с доходностью 2.79%.

VDHG.AX

1 день
-1.03%
1 месяц
2.79%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.72%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

VDGR.AX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.23%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.81%
1 год
10.66%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDHG.AX и VDGR.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.21%12.88%17.84%15.49%-9.55%13.42%7.74%23.67%-2.22%1.42%
VDGR.AX
Vanguard Diversified Growth Index ETF		2.79%11.12%14.15%12.94%-10.19%12.28%7.09%19.35%-0.78%1.14%

Correlation

The correlation between VDHG.AX and VDGR.AX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.93

The correlation between VDHG.AX and VDGR.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF

Vanguard Diversified Growth Index ETF

Часто сравнивают с VDHG.AX:
VDHG.AX с DHHF.AXVDHG.AX с VHY.AXVDHG.AX с XUSE.ASVDHG.AX с GARPVDHG.AX с VYMIVDHG.AX с QTOPVDHG.AX с VFMF
Часто сравнивают с VDGR.AX:
VDGR.AX с VHY.AXVDGR.AX с VDBA.AXVDGR.AX с VAS.AXVDGR.AX с VSO.AXVDGR.AX с VAE.AXVDGR.AX с VWRA.LVDGR.AX с EFG

Доходность на риск

VDHG.AX vs. VDGR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDHG.AX
Ранг доходности на риск VDHG.AX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDHG.AX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDHG.AX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDHG.AX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDHG.AX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDHG.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VDGR.AX
Ранг доходности на риск VDGR.AX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDGR.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDGR.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDGR.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDGR.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDGR.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDHG.AX c VDGR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDHG.AXVDGR.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.38

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.96

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.77

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

6.65

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDHG.AX vs. VDGR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDHG.AX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDGR.AX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDHG.AX и VDGR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDHG.AXVDGR.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VDHG.AX и VDGR.AX

Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки VDGR.AX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и VDGR.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDHG.AXVDGR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-23.90%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-5.99%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-10.00%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-15.79%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.55%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.33%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VDHG.AX и VDGR.AX

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDGR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDHG.AXVDGR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.47%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

6.25%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

7.69%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

8.93%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

9.65%

+2.19%

Сравнение комиссий VDHG.AX и VDGR.AX

И VDHG.AX, и VDGR.AX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDHG.AX и VDGR.AX

Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VDGR.AX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VDGR.AX
Vanguard Diversified Growth Index ETF		3.19%3.04%2.57%2.36%3.91%8.07%5.20%2.91%2.05%
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.27%3.94%3.15%2.68%4.94%5.52%5.09%3.87%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VDHG.AX and VDGR.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.27% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDHG.AX and VDGR.AX have the same expense ratio: 0.27% per year.

VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while VDGR.AX is Diversified Portfolio.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и VDGR.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор