Сравнение VDHG.AX с VYMI
VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. VDHG.AX is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.48%/yr vs 14.02%/yr for VYMI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и VYMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 5.13%.
VDHG.AX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.21% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 5.13% | 28.03% | 17.83% | 17.16% | -0.88% | 22.16% | -9.79% | 18.98% | -3.28% | 0.08% |
Correlation
The correlation between VDHG.AX and VYMI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between VDHG.AX and VYMI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. VYMI — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
VYMI
Сравнение VDHG.AX c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDHG.AX | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.20 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.65 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDHG.AX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.07 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.36 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и VYMI
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки VYMI в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDHG.AX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -26.97% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -8.84% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -8.84% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -15.60% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.59% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.95% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.25% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и VYMI
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.50% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.82% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 9.40% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 10.38% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 13.40% | -1.56% |
Сравнение комиссий VDHG.AX и VYMI
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и VYMI
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VYMI в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.27% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.42% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VDHG.AX and VYMI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.
VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while VYMI is Dividend. Their fees differ too: 0.27% for VDHG.AX and 0.07% for VYMI.
Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор