PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с VPMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.37%/yr vs 17.59%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 14.37% против 17.59% соответственно.

VDEQX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.03%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.37%

VPMCX

1 день
0.19%
1 месяц
10.35%
С начала года
25.64%
6 месяцев
27.62%
1 год
58.49%
3 года*
28.08%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		6.74%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.64%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between VDEQX and VPMCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2005 г.

0.94

The correlation between VDEQX and VPMCX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDEQX и VPMCX

Секторы
VDEQX
VPMCX

Технологии

28.9%
28.9%

Финансовые услуги

13.7%
7.6%

Здравоохранение

13.4%
25.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
7.7%

Промышленность

9.6%
13.2%

Энергетика

3.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.1%

Сырьевые материалы

2.6%
1.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.0%

Технологии

VDEQX
28.9%
VPMCX
28.9%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
VPMCX
7.6%

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
VPMCX
25.1%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
VPMCX
11.8%

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
VPMCX
7.7%

Промышленность

VDEQX
9.6%
VPMCX
13.2%

Энергетика

VDEQX
3.4%
VPMCX
1.8%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
VPMCX
1.1%

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
VPMCX
1.6%

Недвижимость

VDEQX
1.8%
VPMCX
0.1%

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
VPMCX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

VDEQX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.71

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
5.00

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.06

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

23.33

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.71

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VPMCX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-50.45%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.73%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-20.56%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-25.25%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-32.65%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.40%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.54%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VPMCX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.13%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.83%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

16.02%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

18.25%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.19%

+0.10%

Сравнение комиссий VDEQX и VPMCX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VPMCX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности VPMCX в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.59%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.02%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VDEQX and VPMCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (6.13%) compared to VDEQX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор