PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с SWLGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VDEQX returned 10.59%/yr vs 15.44%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDEQX показывает доходность 7.55%, а SWLGX немного ниже – 7.36%.

VDEQX

1 день
0.77%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.21%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.59%
10 лет*
14.38%

SWLGX

1 день
0.21%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.21%
1 год
26.40%
3 года*
25.10%
5 лет*
15.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		7.55%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%-1.09%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.36%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between VDEQX and SWLGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between VDEQX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEQX и SWLGX

Секторы
VDEQX
SWLGX

Технологии

28.9%
51.4%

Финансовые услуги

13.7%
5.4%

Здравоохранение

13.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
13.2%

Промышленность

9.6%
5.7%

Энергетика

3.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.6%
0.3%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Технологии

VDEQX
28.9%
SWLGX
51.4%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
SWLGX
5.4%

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
SWLGX
7.1%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
SWLGX
13.2%

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
SWLGX
13.2%

Промышленность

VDEQX
9.6%
SWLGX
5.7%

Энергетика

VDEQX
3.4%
SWLGX
0.4%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
SWLGX
2.7%

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
SWLGX
0.3%

Недвижимость

VDEQX
1.8%
SWLGX
0.4%

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
SWLGX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

VDEQX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.66

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.27

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.59

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

5.33

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и SWLGX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-32.69%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-16.16%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-23.30%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-32.69%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.52%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.05%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.80%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и SWLGX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.66%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.66%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

15.45%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

21.49%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

22.67%

-3.38%

Сравнение комиссий VDEQX и SWLGX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и SWLGX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности SWLGX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.52%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%

Часто задаваемые вопросы

VDEQX and SWLGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.66%) compared to VDEQX (3.11%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs SWLGX's -32.69%.

VDEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор