PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.37%/yr vs 15.48%/yr for SPY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.37% против 15.48% соответственно.

VDEQX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.03%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.37%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		6.74%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VDEQX and SPY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2005 г.

0.97

The correlation between VDEQX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEQX и SPY

Секторы
VDEQX
SPY

Технологии

28.9%
35.9%

Финансовые услуги

13.7%
11.8%

Здравоохранение

13.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
11.3%

Промышленность

9.6%
7.8%

Энергетика

3.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Технологии

VDEQX
28.9%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
SPY
11.8%

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
SPY
11.3%

Промышленность

VDEQX
9.6%
SPY
7.8%

Энергетика

VDEQX
3.4%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
SPY
1.8%

Недвижимость

VDEQX
1.8%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VDEQX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.42

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.29

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.22

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

14.99

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.42

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и SPY

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-55.19%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-8.88%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-18.76%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.50%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-33.72%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.33%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.05%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.91%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и SPY

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.79%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.91%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

11.82%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

17.05%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.93%

+1.36%

Сравнение комиссий VDEQX и SPY

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и SPY

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.59%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VDEQX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDEQX has higher volatility (3.06%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор