Сравнение VDEQX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEQX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.73% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.21% против 12.25% соответственно.
VDEQX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 13.21%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и SCHD
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
VDEQX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VDEQX
SCHD
Сравнение VDEQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEQX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.55 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и SCHD
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.72% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и SCHD
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -33.37% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.74% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -16.85% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -33.37% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -3.43% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -3.34% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.75% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и SCHD
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.33% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 7.96% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 15.69% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.40% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.70% | +2.59% |