Сравнение VDEQX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEQX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.73% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 13.21% против 1.91% соответственно.
VDEQX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 13.21%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и DFEQX
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
VDEQX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
VDEQX
DFEQX
Сравнение VDEQX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEQX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 4.12 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 6.61 | -5.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.55 | -1.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.59 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 20.66 | -15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEQX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 4.12 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и DFEQX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и DFEQX
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.72% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и DFEQX
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEQX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -8.40% | -47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -0.76% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -8.40% | -20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -8.40% | -27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -0.55% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -0.96% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.17% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и DFEQX
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEQX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 0.46% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 0.66% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 0.91% | +18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 2.06% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 1.70% | +17.59% |