Сравнение VDE с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
VDE и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 41.08% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 11.00% против -2.26% соответственно.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
XES
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 60.19%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и XES
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
VDE vs. XES — Ранг доходности на риск
VDE
XES
Сравнение VDE c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.99 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.26 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.79 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.43 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.05 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.08 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VDE и XES составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и XES
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности XES в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.20% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и XES
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -95.65% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -16.76% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -45.95% | +19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -91.23% | +21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -72.76% | +67.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -54.22% | +34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 9.15% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и XES
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.28%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.02% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 22.19% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 40.09% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 39.82% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 45.19% | -15.31% |