Сравнение XES с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и United States Oil Fund LP (USO).
XES и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или USO.
Основные характеристики
| XES | USO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.41% | 12.02% |
| Дох-ть за 1 год | 2.82% | 6.37% |
| Дох-ть за 3 года | 13.00% | 9.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.81% | -4.90% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.07% | -10.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 0.39 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 0.52 |
| Индекс Язвы | 10.05% | 7.67% |
| Дневная вол-ть | 29.65% | 28.23% |
| Макс. просадка | -95.65% | -98.19% |
| Текущая просадка | -80.44% | -92.06% |
Корреляция
Корреляция между XES и USO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XES и USO
С начала года, XES показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -12.07% против -10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и USO
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XES c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и USO
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.12% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% | 0.63% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XES и USO
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и USO
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.