PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XES с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с USO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и United States Oil Fund LP (USO).

XES и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или USO.

Корреляция

Корреляция между XES и USO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XES и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XES:

-0.80

USO:

-0.36

Коэф-т Сортино

XES:

-0.94

USO:

-0.32

Коэф-т Омега

XES:

0.87

USO:

0.96

Коэф-т Кальмара

XES:

-0.35

USO:

-0.12

Коэф-т Мартина

XES:

-1.49

USO:

-0.99

Индекс Язвы

XES:

20.66%

USO:

11.34%

Дневная вол-ть

XES:

40.06%

USO:

30.79%

Макс. просадка

XES:

-95.65%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

XES:

-85.36%

USO:

-92.81%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью -10.54%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -13.05% против -8.48% соответственно.

XES

С начала года

-19.76%

1 месяц

11.54%

6 месяцев

-23.40%

1 год

-31.86%

5 лет

20.02%

10 лет

-13.05%

USO

С начала года

-10.54%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-5.19%

1 год

-10.93%

5 лет

24.82%

10 лет

-8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XES и USO

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.79%.

USO
United States Oil Fund LP
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XES и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг риск-скорректированной доходности XES, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XES c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа USO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и USO

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.86%1.32%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.15%1.68%0.64%2.47%1.60%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XES и USO

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XES и USO

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...