PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -2.47%/yr vs 4.07%/yr for USO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XES charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности XES и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 50.69%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -2.47% против 4.07% соответственно.

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between XES and USO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.60

Over the past year, the correlation between XES and USO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

XES vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.31

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.89

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

5.01

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.79

9.42

+17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.31

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.18

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XES и USO

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-98.19%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-20.39%

+10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-26.05%

-19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-36.23%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-86.75%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-85.01%

+14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-75.30%

+20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

10.82%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и USO

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 8.22%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

14.87%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

38.23%

-17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

44.20%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

36.06%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

39.00%

+6.04%

Сравнение комиссий XES и USO

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и USO

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and USO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to XES (8.22%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs -2.47% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XES has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

XES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for USO.

XES is categorized as Energy Equities, while USO is Oil & Gas. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and USCF. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.86% for USO.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор