PortfoliosLab logo
Сравнение XES с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XES и USO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XES и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.76%
-87.12%
XES
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XES:

-0.89

USO:

-0.46

Коэф-т Сортино

XES:

-1.15

USO:

-0.47

Коэф-т Омега

XES:

0.84

USO:

0.94

Коэф-т Кальмара

XES:

-0.40

USO:

-0.15

Коэф-т Мартина

XES:

-1.88

USO:

-1.33

Индекс Язвы

XES:

18.66%

USO:

10.29%

Дневная вол-ть

XES:

39.52%

USO:

29.87%

Макс. просадка

XES:

-95.65%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

XES:

-86.27%

USO:

-92.66%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность -24.71%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -13.68% против -8.14% соответственно.


XES

С начала года

-24.71%

1 месяц

-18.62%

6 месяцев

-24.43%

1 год

-35.20%

5 лет

19.53%

10 лет

-13.68%

USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.13%

5 лет

31.67%

10 лет

-8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XES и USO

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.79%.


График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%
График комиссии XES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XES: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XES и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XES
Ранг риск-скорректированной доходности XES, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XES c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XES, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XES: -0.89
USO: -0.46
Коэффициент Сортино XES, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XES: -1.15
USO: -0.47
Коэффициент Омега XES, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XES: 0.84
USO: 0.94
Коэффициент Кальмара XES, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XES: -0.40
USO: -0.15
Коэффициент Мартина XES, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XES: -1.88
USO: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа USO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-0.46
XES
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и USO

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
1.98%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.15%1.68%0.64%2.47%1.59%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XES и USO

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.27%
-92.66%
XES
USO

Волатильность

Сравнение волатильности XES и USO

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 26.72% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.72%
14.50%
XES
USO