Сравнение VDE с VPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV).
VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VDE и VPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и VPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 3.42% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | 1.46% | 19.47% | 1.31% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у VPV с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции VPV по среднегодовой доходности: 10.83% против 2.92% соответственно.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
VPV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. VPV — Ранг доходности на риск
VDE
VPV
Сравнение VDE c VPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | VPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.76 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.22 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.14 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VDE и VPV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VPV
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VPV в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.54% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и VPV
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VPV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -45.21% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -7.19% | -11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -33.08% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -33.08% | -36.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -3.84% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -8.50% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 2.42% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VPV
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 4.78% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 7.11% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 10.14% | +15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 10.10% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 11.93% | +17.95% |