PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPV с VLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VPV с VLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco High Income Trust II (VLT).

Доходность

Сравнение доходности VPV и VLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco High Income Trust II (VLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPV и VLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		3.42%9.96%9.04%6.10%-26.32%14.57%1.46%19.47%1.31%5.14%
VLT
Invesco High Income Trust II		-6.39%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VPV:

$189.80M

VLT:

$66.21M

EPS

VPV:

$0.83

VLT:

$2.10

Коэффициент P/E

VPV:

12.75

VLT:

4.86

Коэффициент PEG

VPV:

0.15

VLT:

0.02

Коэффициент P/S

VPV:

5.47

VLT:

4.14

Коэффициент P/B

VPV:

1.01

VLT:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

VPV:

$34.69M

VLT:

$16.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

VPV:

$19.95M

VLT:

$10.67M

EBITDA (12 мес.)

VPV:

$2.90M

VLT:

$14.37M

Доходность по периодам

С начала года, VPV показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у VLT с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям VLT по среднегодовой доходности: 2.92% против 6.73% соответственно.

VPV

1 день
0.47%
1 месяц
-1.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
6.53%
1 год
11.75%
3 года*
8.32%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.92%

VLT

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-5.19%
1 год
6.70%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

Invesco High Income Trust II

Часто сравнивают с VPV:
VPV с VDEVPV с VVRVPV с BDNVPV с BMEZVPV с OVPV с SPSKVPV с SLG
Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с JEPQVLT с QQQMVLT с PHDVLT с SPHYVLT с VOOVLT с IDVO

Доходность на риск

VPV vs. VLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPV
Ранг доходности на риск VPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPV c VLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco High Income Trust II (VLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPVVLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.60

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.82

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.65

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

2.53

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPV vs. VLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPV на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VLT равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPV и VLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPVVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.60

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.14

+0.22

Корреляция

Корреляция между VPV и VLT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPV и VLT

Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности VLT в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		7.54%7.65%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%
VLT
Invesco High Income Trust II		11.16%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%

Просадки

Сравнение просадок VPV и VLT

Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки VLT в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и VLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VPVVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-75.78%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-10.55%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-30.46%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-42.02%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-7.55%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-17.01%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.68%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VPV и VLT

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Invesco High Income Trust II (VLT) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPVVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.53%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

6.26%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.28%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

11.67%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

13.91%

-1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VPV и VLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и Invesco High Income Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00M4.00M6.00M8.00M10.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
6.11M
2.63M
(VPV) Общая выручка
(VLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию