PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPV с VLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VPV с VLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPV (Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust) and VLT (Invesco High Income Trust II) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VPV returned 2.93%/yr vs 6.47%/yr for VLT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VPV и VLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco High Income Trust II (VLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPV показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у VLT с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям VLT по среднегодовой доходности: 2.93% против 6.47% соответственно.

VPV

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.64%
1 год
21.83%
3 года*
11.35%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.93%

VLT

1 день
-0.29%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.60%
3 года*
11.91%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPV и VLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		9.72%9.96%9.04%6.10%-26.32%14.57%1.46%19.47%1.31%5.14%
VLT
Invesco High Income Trust II		-2.21%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%

Correlation

The correlation between VPV and VLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.14

The correlation between VPV and VLT shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VPV:

$198.92M

VLT:

$68.11M

EPS

VPV:

$1.01

VLT:

$1.84

Коэффициент P/E

VPV:

10.99

VLT:

5.67

Коэффициент PEG

VPV:

0.12

VLT:

0.02

Коэффициент P/S

VPV:

6.08

VLT:

4.11

Коэффициент P/B

VPV:

1.01

VLT:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

VPV:

$32.74M

VLT:

$16.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

VPV:

$24.84M

VLT:

$13.85M

EBITDA (12 мес.)

VPV:

$22.21M

VLT:

$16.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

Invesco High Income Trust II

Часто сравнивают с VPV:
VPV с VDEVPV с VVRVPV с BDNVPV с BMEZVPV с SPSKVPV с OVPV с SLG
Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VOOVLT с QQQMVLT с JEPQVLT с PHDVLT с SPHYVLT с IDVO

Доходность на риск

VPV vs. VLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPV
Ранг доходности на риск VPV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPV c VLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco High Income Trust II (VLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPVVLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.07

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.62

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.82

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

2.92

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPV vs. VLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VLT равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPV и VLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPVVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.07

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.14

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VPV и VLT

Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки VLT в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и VLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPVVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-75.78%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-10.55%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

-13.41%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-30.46%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-42.02%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.42%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-16.95%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.95%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VPV и VLT

Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 3.01%, в то время как у Invesco High Income Trust II (VLT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPVVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.42%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.57%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

8.05%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

11.72%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

13.93%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPV и VLT

Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности VLT в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLT
Invesco High Income Trust II		10.78%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		7.19%7.65%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VPV и VLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и Invesco High Income Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00M4.00M6.00M8.00M10.00M20222023202420252026
7.19M
4.35M
(VPV) Общая выручка
(VLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VPV and VLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLT has higher volatility (3.42%) compared to VPV (3.01%). In terms of maximum drawdown, VPV dropped -45.21% vs VLT's -75.78%.

VPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPV и VLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор