PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPV с BDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VPV с BDN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VPV (Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust) and BDN (Brandywine Realty Trust) are both stocks. VPV operates in Asset Management (Financial Services), while BDN operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, VPV returned 2.90%/yr vs -7.78%/yr for BDN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VPV и BDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Brandywine Realty Trust (BDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPV показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у BDN с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции VPV превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 2.90% против -7.78% соответственно.

VPV

1 день
-0.45%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.28%
1 год
20.29%
3 года*
11.16%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.90%

BDN

1 день
0.96%
1 месяц
4.65%
С начала года
14.27%
6 месяцев
16.26%
1 год
-14.96%
3 года*
0.89%
5 лет*
-17.40%
10 лет*
-7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPV и BDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		10.07%9.96%9.04%6.10%-26.32%14.57%1.46%19.47%1.31%5.14%
BDN
Brandywine Realty Trust		14.27%-41.31%17.13%1.73%-50.65%19.50%-19.06%28.95%-26.04%14.42%

Correlation

The correlation between VPV and BDN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.09

The correlation between VPV and BDN shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VPV:

$198.38M

BDN:

$547.33M

EPS

VPV:

$1.01

BDN:

-$1.16

Коэффициент P/S

VPV:

6.06

BDN:

1.12

Коэффициент P/B

VPV:

1.00

BDN:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

VPV:

$32.74M

BDN:

$489.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

VPV:

$24.84M

BDN:

$343.79M

EBITDA (12 мес.)

VPV:

$22.21M

BDN:

$38.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

Brandywine Realty Trust

Часто сравнивают с VPV:
VPV с VDEVPV с VVRVPV с VLTVPV с BMEZVPV с OVPV с SPSKVPV с SLG
Часто сравнивают с BDN:
BDN с BSVBDN с SLGBDN с VVRBDN с CTOBDN с WYBDN с DEIBDN с FBND

Доходность на риск

VPV vs. BDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPV
Ранг доходности на риск VPV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BDN
Ранг доходности на риск BDN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPV c BDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPVBDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.44

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.46

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.95

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.35

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

-0.60

+10.21

VPV vs. BDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPV на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BDN равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPV и BDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPV и BDN

Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и BDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPVBDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-96.84%

+51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-43.44%

+36.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

-56.26%

+43.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-73.17%

+40.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-73.17%

+40.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-65.94%

+63.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-39.28%

+30.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

24.93%

-22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VPV и BDN

Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 3.93%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPVBDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

7.85%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

26.14%

-17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

34.22%

-23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

38.17%

-27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

35.29%

-23.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPV и BDN

Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности BDN в 12.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDN
Brandywine Realty Trust		12.38%18.15%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		7.21%7.65%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VPV и BDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
7.19M
127.00M
(VPV) Общая выручка
(BDN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VPV and BDN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDN has higher volatility (7.85%) compared to VPV (3.93%). In terms of maximum drawdown, VPV dropped -45.21% vs BDN's -96.84%.

VPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPV и BDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор