Сравнение VPV с BDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Brandywine Realty Trust (BDN).
Доходность
Сравнение доходности VPV и BDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPV и BDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 3.42% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | 1.46% | 19.47% | 1.31% | 5.14% |
BDN Brandywine Realty Trust | -6.77% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
Фундаментальные показатели
VPV:
$189.80M
BDN:
$460.30M
VPV:
$0.83
BDN:
-$1.03
VPV:
5.47
BDN:
0.95
VPV:
1.01
BDN:
0.58
VPV:
$34.69M
BDN:
$484.45M
VPV:
$19.95M
BDN:
$122.83M
VPV:
$2.90M
BDN:
$257.23M
Доходность по периодам
С начала года, VPV показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции VPV превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 2.92% против -8.63% соответственно.
VPV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.92%
BDN
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -33.21%
- 3 года*
- -6.32%
- 5 лет*
- -19.37%
- 10 лет*
- -8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPV vs. BDN — Ранг доходности на риск
VPV
BDN
Сравнение VPV c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPV | BDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.93 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -1.34 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.76 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -1.58 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPV | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.93 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.51 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.25 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VPV и BDN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPV и BDN
Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности BDN в 17.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.54% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
BDN Brandywine Realty Trust | 17.36% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок VPV и BDN
Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки BDN в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и BDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPV | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -96.84% | +51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -43.44% | +36.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -73.17% | +40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -73.17% | +40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -72.21% | +68.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -39.12% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 20.98% | -18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPV и BDN
Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 4.78%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPV | BDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 11.40% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 26.33% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 35.66% | -25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.10% | 37.89% | -27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 35.08% | -23.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VPV и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности