PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPV с SPSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPV с SPSK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK).

SPSK - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPV или SPSK.

Корреляция

Корреляция между VPV и SPSK составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VPV и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPV:

0.45

SPSK:

0.83

Коэф-т Сортино

VPV:

0.65

SPSK:

1.26

Коэф-т Омега

VPV:

1.10

SPSK:

1.15

Коэф-т Кальмара

VPV:

0.25

SPSK:

0.92

Коэф-т Мартина

VPV:

0.85

SPSK:

4.76

Индекс Язвы

VPV:

5.60%

SPSK:

1.21%

Дневная вол-ть

VPV:

11.10%

SPSK:

6.80%

Макс. просадка

VPV:

-45.33%

SPSK:

-12.83%

Текущая просадка

VPV:

-15.21%

SPSK:

-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, VPV показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SPSK с доходностью 1.79%.

VPV

С начала года

-0.53%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-6.48%

1 год

4.92%

5 лет

2.38%

10 лет

2.64%

SPSK

С начала года

1.79%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

2.20%

1 год

5.57%

5 лет

1.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPV и SPSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPV
Ранг риск-скорректированной доходности VPV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPSK
Ранг риск-скорректированной доходности SPSK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPV c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPV на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPSK равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPV и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPV и SPSK

Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности SPSK в 3.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		7.69%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%6.48%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		3.49%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPV и SPSK

Максимальная просадка VPV за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и SPSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPV и SPSK

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...