PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPV с SPSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPV и SPSK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности VPV и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.05%
0.55%
VPV
SPSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPV:

0.91

SPSK:

0.42

Коэф-т Сортино

VPV:

1.39

SPSK:

0.66

Коэф-т Омега

VPV:

1.20

SPSK:

1.08

Коэф-т Кальмара

VPV:

0.40

SPSK:

0.39

Коэф-т Мартина

VPV:

4.91

SPSK:

2.75

Индекс Язвы

VPV:

1.81%

SPSK:

1.03%

Дневная вол-ть

VPV:

9.71%

SPSK:

6.71%

Макс. просадка

VPV:

-45.29%

SPSK:

-12.83%

Текущая просадка

VPV:

-14.98%

SPSK:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, VPV показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 2.44%.


VPV

С начала года

8.66%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

-2.66%

1 год

8.88%

5 лет

-0.23%

10 лет

2.24%

SPSK

С начала года

2.44%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

2.03%

1 год

2.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPV c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.910.42
Коэффициент Сортино VPV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.390.66
Коэффициент Омега VPV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.08
Коэффициент Кальмара VPV, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.400.39
Коэффициент Мартина VPV, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.912.75
VPV
SPSK

Показатель коэффициента Шарпа VPV на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SPSK равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPV и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91
0.42
VPV
SPSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPV и SPSK

Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SPSK в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
6.14%3.86%5.51%4.29%4.59%4.85%5.94%5.14%6.00%6.09%6.48%7.41%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
2.94%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPV и SPSK

Максимальная просадка VPV за все время составила -45.29%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и SPSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.98%
-3.12%
VPV
SPSK

Волатильность

Сравнение волатильности VPV и SPSK

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.04%
1.52%
VPV
SPSK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab