PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPV с BMEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VPV с BMEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ).

Доходность

Сравнение доходности VPV и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPV и BMEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		3.42%9.96%9.04%6.10%-26.32%14.57%-0.57%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-1.47%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%48.77%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

VPV:

$34.69M

BMEZ:

$58.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

VPV:

$19.95M

BMEZ:

$52.95M

EBITDA (12 мес.)

VPV:

$2.90M

BMEZ:

$43.53M

Доходность по периодам

С начала года, VPV показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у BMEZ с доходностью -1.47%.

VPV

1 день
0.47%
1 месяц
-1.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
6.53%
1 год
11.75%
3 года*
8.32%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.92%

BMEZ

1 день
0.97%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
11.42%
3 года*
6.55%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

BlackRock Health Sciences Trust II

Часто сравнивают с VPV:
VPV с VDEVPV с VVRVPV с VLTVPV с BDNVPV с OVPV с SPSKVPV с SLG
Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VHTBMEZ с VOOBMEZ с JEPI

Доходность на риск

VPV vs. BMEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPV
Ранг доходности на риск VPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPV c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPVBMEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.63

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.00

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.82

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

2.42

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPV vs. BMEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPV на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPV и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPVBMEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.16

+0.20

Корреляция

Корреляция между VPV и BMEZ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPV и BMEZ

Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности BMEZ в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		7.54%7.65%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		11.51%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPV и BMEZ

Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и BMEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VPVBMEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-46.19%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-11.24%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-46.17%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-20.96%

+17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-24.24%

+15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.79%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VPV и BMEZ

Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 4.78%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPVBMEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.65%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

11.48%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

18.46%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

20.06%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

24.35%

-12.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VPV и BMEZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
6.11M
24.46M
(VPV) Общая выручка
(BMEZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию