Сравнение VPV с BMEZ
VPV (Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust) and BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VPV in Asset Management, BMEZ in Capital Markets. Over the past 5 years, VPV returned 2.30%/yr vs -3.26%/yr for BMEZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VPV и BMEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPV показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у BMEZ с доходностью -0.17%.
VPV
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 3.08%
BMEZ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPV и BMEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 11.20% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | -0.57% |
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | -0.17% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.77% |
Correlation
The correlation between VPV and BMEZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between VPV and BMEZ shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VPV:
$32.74M
BMEZ:
$58.97M
VPV:
$24.84M
BMEZ:
$52.95M
VPV:
$22.21M
BMEZ:
$43.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPV vs. BMEZ — Ранг доходности на риск
VPV
BMEZ
Сравнение VPV c BMEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPV | BMEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.11 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.79 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 1.95 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPV | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.58 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VPV и BMEZ
Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и BMEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPV | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -46.19% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -11.24% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | -18.41% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -46.17% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.91% | +19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -24.17% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.56% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPV и BMEZ
Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 2.96%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPV | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 5.07% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 11.57% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 15.22% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 19.92% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 24.16% | -12.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPV и BMEZ
Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности BMEZ в 10.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 10.67% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.10% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VPV и BMEZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VPV and BMEZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEZ has higher volatility (5.07%) compared to VPV (2.96%). In terms of maximum drawdown, VPV dropped -45.21% vs BMEZ's -46.19%.
VPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPV и BMEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор