Сравнение VPV с SLG
VPV (Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust) and SLG (SL Green Realty Corp.) are both stocks. VPV operates in Asset Management (Financial Services), while SLG operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, VPV returned 3.17%/yr vs -2.47%/yr for SLG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VPV и SLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPV показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у SLG с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции VPV превзошли акции SLG по среднегодовой доходности: 3.17% против -2.47% соответственно.
VPV
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.17%
SLG
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам VPV и SLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 11.23% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | 1.46% | 19.47% | 1.31% | 5.14% |
SLG SL Green Realty Corp. | 16.13% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
Correlation
The correlation between VPV and SLG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1997 г. | 0.09 |
The correlation between VPV and SLG shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VPV:
$199.28M
SLG:
$3.68B
VPV:
$1.01
SLG:
-$2.05
VPV:
6.09
SLG:
4.00
VPV:
1.01
SLG:
1.21
VPV:
$32.74M
SLG:
$993.51M
VPV:
$24.84M
SLG:
$662.81M
VPV:
$22.21M
SLG:
$547.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPV vs. SLG — Ранг доходности на риск
VPV
SLG
Сравнение VPV c SLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPV | SLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.32 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.54 | +10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPV и SLG
Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и SLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPV | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -94.02% | +48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -45.40% | +38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | -53.91% | +41.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -74.27% | +41.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -77.70% | +44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -33.50% | +31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -27.46% | +19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 27.35% | -25.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPV и SLG
Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 3.61%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPV | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 10.75% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 28.99% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 38.02% | -27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 43.72% | -33.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 42.33% | -30.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPV и SLG
Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SLG в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG SL Green Realty Corp. | 4.88% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.18% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VPV и SLG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VPV and SLG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.75%) compared to VPV (3.61%). In terms of maximum drawdown, VPV dropped -45.21% vs SLG's -94.02%.
VPV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPV и SLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор