PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPV с VVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VPV с VVR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco Senior Income Trust (VVR).

Доходность

Сравнение доходности VPV и VVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPV и VVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		3.42%9.96%9.04%6.10%-26.32%14.57%1.46%19.47%1.31%5.14%
VVR
Invesco Senior Income Trust		0.15%-6.18%8.97%20.86%-1.11%17.00%-0.22%16.97%-5.36%0.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VPV:

$189.80M

VVR:

$486.40M

EPS

VPV:

$0.83

VVR:

$0.59

Коэффициент P/E

VPV:

12.75

VVR:

5.37

Коэффициент PEG

VPV:

0.15

VVR:

0.00

Коэффициент P/S

VPV:

5.47

VVR:

3.95

Коэффициент P/B

VPV:

1.01

VVR:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

VPV:

$34.69M

VVR:

$123.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

VPV:

$19.95M

VVR:

$83.19M

EBITDA (12 мес.)

VPV:

$2.90M

VVR:

$66.30M

Доходность по периодам

С начала года, VPV показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям VVR по среднегодовой доходности: 2.92% против 6.72% соответственно.

VPV

1 день
0.47%
1 месяц
-1.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
6.53%
1 год
11.75%
3 года*
8.32%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.92%

VVR

1 день
-1.86%
1 месяц
3.55%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-3.76%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.82%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

Invesco Senior Income Trust

Часто сравнивают с VPV:
VPV с VDEVPV с VLTVPV с BDNVPV с BMEZVPV с OVPV с SPSKVPV с SLG
Часто сравнивают с VVR:
VVR с VLTVVR с BKLNVVR с LSFYXVVR с BDNVVR с BMEZVVR с VOOVVR с VIG

Доходность на риск

VPV vs. VVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPV
Ранг доходности на риск VPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VVR
Ранг доходности на риск VVR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPV c VVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPVVVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.21

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-0.16

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.30

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

-0.52

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPV vs. VVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPV на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VVR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPV и VVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPVVVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.21

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.19

+0.17

Корреляция

Корреляция между VPV и VVR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPV и VVR

Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности VVR в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		7.54%7.65%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%
VVR
Invesco Senior Income Trust		14.43%13.94%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%

Просадки

Сравнение просадок VPV и VVR

Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки VVR в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и VVR.

Загрузка...

Показатели просадок

VPVVVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-73.79%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-12.65%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-19.50%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-55.92%

+22.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-12.22%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-10.89%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

7.19%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VPV и VVR

Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 4.78%, в то время как у Invesco Senior Income Trust (VVR) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPVVVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.28%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

10.25%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

18.27%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

15.72%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

23.47%

-11.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VPV и VVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
6.11M
8.52M
(VPV) Общая выручка
(VVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию