Сравнение VPV с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности VPV и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPV и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 3.42% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | 1.46% | 19.47% | 1.31% | 5.14% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
VPV:
$0.83
O:
$1.75
VPV:
12.75
O:
35.44
VPV:
0.15
O:
7.26
VPV:
5.47
O:
6.53
VPV:
$34.69M
O:
$5.75B
VPV:
$19.95M
O:
-$3.85B
VPV:
$2.90M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, VPV показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.92% против 5.07% соответственно.
VPV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.92%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPV vs. O — Ранг доходности на риск
VPV
O
Сравнение VPV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPV | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.19 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 3.57 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VPV и O составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPV и O
Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.54% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок VPV и O
Максимальная просадка VPV за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -48.45% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -11.10% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -34.48% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -48.28% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -8.00% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -9.22% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.70% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPV и O
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.53% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 11.31% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 16.84% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.10% | 18.89% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 25.69% | -13.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VPV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности