Сравнение VDE с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VDE и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 22.79% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 22.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VGELX немного отстают с 10.84%.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
VGELX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 22.79%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и VGELX
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
VDE vs. VGELX — Ранг доходности на риск
VDE
VGELX
Сравнение VDE c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.31 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.90 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.81 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 13.69 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.31 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VDE и VGELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VGELX
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VGELX в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 7.04% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и VGELX
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -65.22% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.14% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -19.72% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -61.13% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.07% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -19.26% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 2.52% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VGELX
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.50% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 8.62% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 14.80% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 18.65% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 23.27% | +6.61% |