PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGELX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGELX с SWTSX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGELX (Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - VGELX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. VGELX is actively managed, while SWTSX is passively managed. Over the past 10 years, VGELX returned 9.34%/yr vs 14.80%/yr for SWTSX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGELX charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 9.34% против 14.80% соответственно.

VGELX

1 день
-0.52%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
10.34%
С начала года
21.93%
1 год
31.43%
3 года*
26.26%
5 лет*
23.29%
10 лет*
9.34%
Всё время*
9.02%

SWTSX

1 день
1.85%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
13.32%
С начала года
14.22%
1 год
24.42%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.80%
Всё время*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWTSX

Schwab Total Stock Market Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VGELX

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGELX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares		21.93%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		14.22%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between VGELX and SWTSX is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.63

The correlation between VGELX and SWTSX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGELX и SWTSX

Секторы
VGELX
SWTSX

Энергетика

57.0%
3.1%

Коммунальные услуги

41.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.9%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

9.9%

Технологии

-

36.4%

Энергетика

VGELX
57.0%
SWTSX
3.1%

Коммунальные услуги

VGELX
41.9%
SWTSX
2.2%

Сырьевые материалы

VGELX
1.1%
SWTSX
1.9%

Финансовые услуги

VGELX
0.0%
SWTSX
11.9%

Недвижимость

VGELX
0.0%
SWTSX
2.3%

Коммуникационные услуги

VGELX

-

SWTSX
9.1%

Потребительский циклический сектор

VGELX

-

SWTSX
9.5%

Потребительский защитный сектор

VGELX

-

SWTSX
4.3%

Здравоохранение

VGELX

-

SWTSX
9.5%

Промышленность

VGELX

-

SWTSX
9.9%

Технологии

VGELX

-

SWTSX
36.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с BTEKVGELX с XLEVGELX с FDVVVGELX с QQQ
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

VGELX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGELX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGELXSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.82

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.51

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.70

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

11.58

+0.31

VGELX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SWTSX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGELX и SWTSX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGELXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-54.60%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.88%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-19.43%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.40%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-35.01%

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

0.00%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-10.51%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.07%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и SWTSX

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGELXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.17%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.53%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

13.28%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.57%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

18.62%

+4.44%

Сравнение комиссий VGELX и SWTSX

VGELX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и SWTSX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SWTSX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.96%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares		7.09%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Часто задаваемые вопросы

VGELX and SWTSX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGELX has higher volatility (4.50%) compared to SWTSX (4.17%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs SWTSX's -54.60%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGELX и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор