Сравнение VGELX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGELX или SWTSX.
Основные характеристики
| VGELX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.62% | 21.51% |
| Дох-ть за 1 год | 11.84% | 34.06% |
| Дох-ть за 3 года | 13.37% | 7.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.77% | 14.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.88% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 3.48 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 12.57% |
| Макс. просадка | -69.48% | -54.60% |
| Текущая просадка | -15.22% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между VGELX и SWTSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGELX и SWTSX
С начала года, VGELX показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 21.51%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 0.88% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и SWTSX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGELX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и SWTSX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SWTSX в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 3.80% | 4.28% | 4.71% | 3.69% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% | 2.34% | 1.98% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.16% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и SWTSX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и SWTSX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 3.03% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.