Сравнение VGELX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.54% соответственно.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и SWTSX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
VGELX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
VGELX
SWTSX
Сравнение VGELX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.97 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.49 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.50 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 7.18 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.97 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.60 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и SWTSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и SWTSX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и SWTSX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -54.60% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.42% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -25.40% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -35.01% | -26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.20% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -10.63% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.59% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и SWTSX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.52% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.87% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 18.70% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.45% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 18.59% | +4.68% |