PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGELX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGELX с SWTSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGELX или SWTSX.

Корреляция

Корреляция между VGELX и SWTSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

-0.19

SWTSX:

0.67

Коэф-т Сортино

VGELX:

-0.11

SWTSX:

1.13

Коэф-т Омега

VGELX:

0.98

SWTSX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VGELX:

-0.12

SWTSX:

0.74

Коэф-т Мартина

VGELX:

-0.43

SWTSX:

2.80

Индекс Язвы

VGELX:

7.92%

SWTSX:

5.14%

Дневная вол-ть

VGELX:

18.44%

SWTSX:

20.02%

Макс. просадка

VGELX:

-69.48%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

VGELX:

-20.24%

SWTSX:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 1.67% против 11.85% соответственно.

VGELX

С начала года

8.40%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-4.19%

5 лет

12.43%

10 лет

1.67%

SWTSX

С начала года

1.40%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

1.54%

1 год

13.18%

5 лет

16.20%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGELX и SWTSX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и SWTSX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SWTSX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		3.65%4.00%4.28%4.71%3.69%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%2.34%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.22%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и SWTSX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и SWTSX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 4.31%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...