Сравнение VDE с VENAX
VDE (Vanguard Energy ETF) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds from Vanguard tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.35%/yr vs 9.52%/yr for VENAX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDE и VENAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 29.92%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 32.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции VENAX немного впереди с 9.52%.
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
VENAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 10.04%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.86M | $75.68M | $107.12M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VDE и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 29.92% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 32.83% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Correlation
The correlation between VDE and VENAX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 1.00 |
The correlation between VDE and VENAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VDE и VENAX
Секторы
VDE
VENAX
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
VDE
VENAX
Сырьевые материалы
VDE
VENAX
Промышленность
VDE
VENAX
Коммунальные услуги
VDE
VENAX
Коммуникационные услуги
VDE
-
VENAX
-
Потребительский циклический сектор
VDE
-
VENAX
-
Потребительский защитный сектор
VDE
-
VENAX
-
Финансовые услуги
VDE
-
VENAX
-
Здравоохранение
VDE
-
VENAX
-
Недвижимость
VDE
-
VENAX
-
Технологии
VDE
-
VENAX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. VENAX — Ранг доходности на риск
VDE
VENAX
Сравнение VDE c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.79 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.49 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDE и VENAX
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VENAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -74.42% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | -15.05% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -21.44% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -26.59% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -69.58% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -6.02% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -19.90% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 5.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VENAX
Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеют волатильность 6.35% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.31% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 16.60% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 20.90% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 26.13% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 30.21% | -0.30% |
Сравнение комиссий VDE и VENAX
И VDE, и VENAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VENAX
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VENAX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VDE and VENAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VDE has higher volatility (6.35%) compared to VENAX (6.31%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs VENAX's -74.42%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDE и VENAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор