PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDE с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с OILU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDE (Vanguard Energy ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VDE returned 13.33%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VDE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности VDE и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.92%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.

VDE

1 день
-2.23%
1 месяц
7.61%
6 месяцев
10.24%
С начала года
29.92%
1 год
38.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
22.68%
10 лет*
9.35%
Всё время*
8.13%

OILU

1 день
-6.98%
1 месяц
22.67%
6 месяцев
11.63%
С начала года
71.73%
1 год
83.19%
3 года*
-2.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
$7.83M$7.76M$7.68M

VDE

Vanguard Energy ETF
$80.86M$75.68M$107.12M

Сравнение доходности по годам VDE и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
VDE
Vanguard Energy ETF		29.92%7.11%6.75%0.03%62.89%-5.68%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		71.73%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between VDE and OILU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.99

The correlation between VDE and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDE и OILU

Секторы
VDE
OILU

Энергетика

76.9%
100.0%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

VDE
76.9%
OILU
100.0%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
OILU

-

Промышленность

VDE
0.3%
OILU

-

Коммунальные услуги

VDE
0.1%
OILU

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

OILU

-

Финансовые услуги

VDE

-

OILU

-

Здравоохранение

VDE

-

OILU

-

Недвижимость

VDE

-

OILU

-

Технологии

VDE

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с USOOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

VDE vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDE c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.29

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.80

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.80

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

4.38

+2.46

VDE vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и OILU

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-81.00%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-46.49%

+31.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-69.09%

+47.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-53.81%

+45.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-50.69%

+30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

19.07%

-13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и OILU

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.35%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

20.53%

-14.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

51.48%

-34.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

64.61%

-43.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

80.79%

-54.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

80.79%

-50.88%

Сравнение комиссий VDE и OILU

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и OILU

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.49%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VDE and OILU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILU has higher volatility (20.53%) compared to VDE (6.35%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, VDE leads with 13.33% vs -2.72% for OILU. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VDE has performed better with a 13.33% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

VDE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for OILU.

VDE is categorized as Energy Equities, while OILU is Leveraged Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.95% for OILU.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор