Сравнение VDE с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
VDE и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и IEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 37.56% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 37.56%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 11.00% против 11.94% соответственно.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
IEO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 37.56%
- 6 месяцев
- 34.24%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и IEO
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Доходность на риск
VDE vs. IEO — Ранг доходности на риск
VDE
IEO
Сравнение VDE c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.44 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.46 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.17 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VDE и IEO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и IEO
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IEO в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.92% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и IEO
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -79.17% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.09% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -31.46% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -75.00% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.26% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -26.42% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 7.08% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и IEO
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.28%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.41% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 17.67% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 30.69% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 30.63% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 34.94% | -5.06% |