PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с IEZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds from iShares - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 9.55%/yr vs -1.80%/yr for IEZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEO и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 22.83%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 28.84%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции IEZ по среднегодовой доходности: 9.55% против -1.80% соответственно.

IEO

1 день
-1.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
22.83%
6 месяцев
23.60%
1 год
23.92%
3 года*
13.07%
5 лет*
16.51%
10 лет*
9.55%

IEZ

1 день
-3.36%
1 месяц
-15.91%
С начала года
28.84%
6 месяцев
29.84%
1 год
59.92%
3 года*
14.39%
5 лет*
12.23%
10 лет*
-1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		22.83%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		28.84%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between IEO and IEZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between IEO and IEZ has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEO и IEZ

Секторы
IEO
IEZ

Энергетика

99.3%
99.3%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

IEO
99.3%
IEZ
99.3%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
IEZ

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

IEZ

-

Финансовые услуги

IEO

-

IEZ

-

Здравоохранение

IEO

-

IEZ

-

Промышленность

IEO

-

IEZ
0.7%

Недвижимость

IEO

-

IEZ

-

Технологии

IEO

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

IEO

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с CRAK
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IBBQIEZ с USOIEZ с VDE

Доходность на риск

IEO vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.05

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.71

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.43

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

13.63

-9.59

IEO vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и IEZ

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-92.52%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-17.56%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-40.25%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-40.25%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-88.29%

+13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.40%

-57.48%

+42.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-48.26%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

4.41%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и IEZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 8.56%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

10.23%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

21.15%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

29.38%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

36.35%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.98%

41.53%

-6.55%

Сравнение комиссий IEO и IEZ

И IEO, и IEZ имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и IEZ

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IEZ в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.15%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.29%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IEO and IEZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (10.23%) compared to IEO (8.56%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs IEZ's -92.52%.

On 10-year performance, IEO leads with 9.55% vs -1.80% for IEZ. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 9.55% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO and IEZ have the same expense ratio: 0.42% per year.

IEO has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.29% for IEZ.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор