PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с FCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с FCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and FCG (First Trust Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while FCG tracks the ISE-Revere Natural Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.42%/yr vs 4.65%/yr for FCG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IEO charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for FCG.

Доходность

Сравнение доходности IEO и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью 27.71%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции FCG по среднегодовой доходности: 10.42% против 4.65% соответственно.

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и FCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%

Correlation

The correlation between IEO and FCG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.94

The correlation between IEO and FCG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и FCG

Секторы
IEO
FCG

Энергетика

99.3%
99.2%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
FCG
99.2%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
FCG

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

FCG

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

FCG

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

FCG

-

Финансовые услуги

IEO

-

FCG

-

Здравоохранение

IEO

-

FCG

-

Промышленность

IEO

-

FCG

-

Недвижимость

IEO

-

FCG

-

Технологии

IEO

-

FCG
0.8%

Коммунальные услуги

IEO

-

FCG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

First Trust Natural Gas ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEFIEO с IEZ
Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZFCG с PHX

Доходность на риск

IEO vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOFCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.24

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.69

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.54

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

5.56

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOFCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.11

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IEO и FCG

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и FCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-97.20%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.07%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-29.44%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-33.33%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-85.04%

+10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-74.25%

+66.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-65.38%

+39.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.95%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и FCG

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеют волатильность 9.32% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.60%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

20.15%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

26.75%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

33.46%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

38.30%

-3.30%

Сравнение комиссий IEO и FCG

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FCG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и FCG

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FCG в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IEO and FCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCG has higher volatility (9.60%) compared to IEO (9.32%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs FCG's -97.20%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.42% vs 4.65% for FCG. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.42% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.

FCG has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.97% for IEO.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.60% for FCG.

IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и FCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор