Сравнение IEO с FCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).
IEO и FCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или FCG.
Доходность
Сравнение доходности IEO и FCG
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции FCG по среднегодовой доходности: 4.53% против -8.20% соответственно.
IEO
7.08%
5.36%
-5.01%
9.42%
17.00%
4.53%
FCG
5.88%
3.97%
-6.60%
3.59%
24.06%
-8.20%
Основные характеристики
| IEO | FCG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 0.35 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.65 | 0.40 |
| Индекс Язвы | 10.14% | 7.96% |
| Дневная вол-ть | 20.75% | 22.11% |
| Макс. просадка | -79.17% | -97.20% |
| Текущая просадка | -11.36% | -79.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и FCG
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FCG в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между IEO и FCG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c FCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и FCG
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FCG в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.85% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 3.08% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.83% | 2.88% | 1.46% | 1.56% | 1.69% | 4.82% | 1.34% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и FCG
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и FCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и FCG
Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 6.32%, в то время как у First Trust Natural Gas ETF (FCG) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.